计量经济学习题集（标注版）(9)

5 6 7 8 9 10 11 12（1996） 32.00 40.10 42.10 48.80 50.50 60.10 70.00 75.00 55.20 60.40 65.20 70.00 80.00 92.10 102.00 120.30 1.50 1.05 0.90 0.95 1.10 0.95 1.02 1.05 试根据模型 yt = ?0 + ?1x1t + ?2 x2t + ut 作回归分析。

9、某种商品的价格指数 X 2 ，售后服务支出 X 3 ，替代产品销售量 X 4 ，影响销售额 Y。数据如下表所示：

销售额 价格指数 X 2Y 23 20 22 19 20 18 19 18 15 16 17 18 15 16 14

售后服务支出 X 3 替代产品销售量 X 4 1 1 1 1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 10 9 11 9 10 9 10 9 7 8 8 9 7 8 7 0.4 0.5 0.4 0.4 0.6 0.4 0.4 0.5 0.3 0.5 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 30

16 12 14 13 15

1.3 1.3 1.3 1.3 1.3 8 6 7 6 7 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 试用 OLS 方法估计此多元线性回归模型，并对估计结果进行统计学检验。 10、为了研究中国各旅游区的旅游状况，根据下表的数据，建立以下模型：

Y= b0 + b1 X1 + b2 X 2 +ε

其中，Y表示外汇收入，X1表示旅行社职工人数，X2表示国际旅游人数，样本量 N=31。试估计上述模型，并进行统计检验。 地区 外汇收入 旅行社职工人数 国际旅游人数 （万人次） 252.39 32.08 37.09 13.78 36.84 49.13 15.95 40.71 165.68 134.41 94.78 25.12 135.69 13.86 62.20 30.01 （百万美元） （人） 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东 河南

2496 209 124 43 120 304 45 148 1364 620 410 67 725 50 265 114 16000 1272 987 2366 628 2186 831 2183 6075 6430 5520 2923 4994 2044 3935 3087 31

湖北 105 2914 30.54 湖南 185 1912 38.58 广东 3272 18395 876.02 广西 202 5888 77.07 海南 105 1509 45.65 重庆 97 1985 18.49 四川 97 2549 37.34 贵州 55 831 16.70 云南 350 4631 104.00 西臧 36 616 10.08 陕西 272 2501 63.03 甘肃 37 1557 14.46 青海 4 238 2.05 宁夏 2 185 0.60 新疆 86 1658 22.38 11、某产品的产量与科技投入之间呈二次函数模型

y=???x ??x 20 1 ?u 2

其统计资料如下表所示：

年份 1(1990) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 产量 y 20 40 48 60 80 100 120 150 200 300 投入 x 2 2.8 3 3.5 4 5 5.5 7 8 10 试对模型进行回归分析。

32

第四章 异方差性

一、单项选择题

1、下列哪种方法不是检验异方差的方法【

】 B怀特检验

D方差膨胀因子检验

A戈德菲尔特——匡特检验

C戈里瑟检验

2、当存在异方差现象时，估计模型参数的适当方法是【 A】 A加权最小二乘法

B工具变量法

D使用非样本先验信息

C广义差分法

3、加权最小二乘法克服异方差的主要原理是通过赋予不同观测点以不同的权数，从而提高估计精度，即【B

】

A 重视大误差的作用，轻视小误差的作用

B 重视小误差的作用，轻视大误差的作用

C 重视小误差和大误差的作用

D 轻视小误差和大误差的作用

4 、如果戈里瑟检验表明，普通最小二乘估计结果的残差 ei 与 xi 有显著的形式为

|ei|?0.28715xi?vi的相关关系（vi满足线性模型的全部经典假设），则用加权最小二乘法估

计模型参数时，权数应为【 A xi

B

】

C

1 x

2i

1 xi

D

1

xi

5、如果戈德菲尔特——匡特检验显著，则认为什么问题是严重的【 】 A异方差问题

B序列相关问题 D设定误差问题

C多重共线性问题

6、容易产生异方差的数据是【C 】

A时间序列数据

B修匀数据 D年度数据

C横截面数据

7、若回归模型中的随机误差项存在异方差性，则估计模型参数应采用【 】 A普通最小二乘法

B加权最小二乘法

33

C广义差分法

D工具变量法

2

2

8、假设回归模型为 y ????x ?u ，其中 var( u )=?x ，则使用加权最小二乘法估计模

i

i

i

i

i

型时，应将模型变换为【 】

A y ???? x ?u

x x

x

B y x ???ux ??? x

C y x ???x ???u y ???u x

x

D x 2 ?x2 ? ?x2 9、设回归模型为 y ??x ?u，其中var(u)=?2x2

，则?的最小二乘估计量为【B

i

i

i

i

i

A.无偏且有效

B无偏但非有效 C有偏但有效

D有偏且非有效

二、多项选择题

1、下列计量经济分析中哪些很可能存在异方差问题【

】

A 用横截面数据建立家庭消费支出对家庭收入水平的回归模型

B 用横截面数据建立产出对劳动和资本的回归模型

C 以凯恩斯的有效需求理论为基础构造宏观计量经济模型

D 以国名经济核算帐户为基础构造宏观计量经济模型

E 以 30年的时序数据建立某种商品的市场供需模型

2、在异方差条件下普通最小二乘法具有如下性质【

】 A线性

B 无偏性 C最小方差性

D精确性

E 有效性

3、异方差性将导致【

】

A 普通最小二乘估计量有偏和非一致 B 普通最小二乘估计量非有效

C 普通最小二乘估计量的方差的估计量有偏

D 建立在普通最小二乘估计基础上的假设检验失效

E 建立在普通最小二乘估计基础上的预测区间变宽

4、下列哪些方法可以用于异方差性的检验【

】

ADW 检 验法

B戈德菲尔德——匡特检验 C怀特检验

D戈里瑟检验

E帕克检验

34

】