计量经济学习题集（标注版）(5)

（1）S 型函数 y=1/( ???e +u)0 1 ；

?x

（2）Y= ?1 sinx+ ?2 cosx+ ?3 sin2x+ ?4 cos2x+u。 2、对下列模型进行适当变换化为标准线性模型： （1） y= ?0 + ??1

1 x

+ ??1 x

2

2

+u；

（2） Q=A K ? L? e；

u

（3） Y=exp( ?0 + ?1 x+u)；

（4）Y=

1

1?exp[?(?0??1x?u)]

。

3、假设 A先生估计消费函数（用模型Ci????Yi?ui表示），并获得下列结果：

?i?15?0.81Yi

C

t＝（3.1）（18.7）

n=19； R＝0.98

2

括号里的数字表示相应参数的t值，请回答以下问题：

（1） 利用t值经验假设：?＝0（取显著水平为5％） （2） 确定参数统计量的标准方差；

（3） 构造?的95％的置信区间，这个区间包括0吗？ 4、下面的数据是从某个行业的 5 个不同的工厂收集的。

总成本（y） 80 产量 （x） 12

44 4

51 6

70 11

61 8

请回答以下问题：

（1） （2） （3） ?x； ?=??+ ?估计这个行业的线性总成本函数 y

??和 ??的经济含义是什么？

估 计 产 量 为 10 时 的 总 成 本 。

5、你的朋友将不同年度的债券价格作为该年利率（在相等的风险水平下）的函数，估计出 的简单方程如下：

? Y i ? 101.4 ? 4.78Xi

其中： Yi ＝第i年美国政府债券价格（每100美元债券）

15

X i ＝第i年联邦资金利率（按百分比）。 请回答以下问题：

（1） 解释两个所估系数的意义。所估的符号与你期望的符号一样吗？

（2） 为何方程左边的变量是Y?而不是Y？ i

（3） 你朋友在估计的方程中是否遗漏了随机误差项？

（4） 此方程的经济意义是什么？对此模型你有何评论？（提示：联邦资金利率是一种适

用于在银行隔夜持有款项的利率。）

6、假如有如下的回归结果：

? =2.691 1-0.479 5 X t Yt

其中：Y 表示美国的咖啡的消费量（每人每天消费的杯数）

X 表示咖啡的零售价格（美元/磅）

t 表示时间

问：（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）画出回归线。

（3）如何解释截距的意义？它有经济含义吗？

（4）如何解释斜率？

（5）需求的价格弹性定义为：价格每变动百分之一所引起的需求量变动的百分比，用数学形式表示为：弹性=斜率*（X/Y）

即，弹性等于斜率与 X 与 Y 比值之积，其中 X 表示价格，Y 表示需求量。根据上述回归结果，你能求出对咖啡需求的价格弹性吗？如果不能，计算此弹性还需要其它什么信息？ 7、设回归模型指定为 Yi =βX i +ui

这里ui 满足所有的基本假设。现提出了β的三个估计量：

?? 1 ?Y / X ?? ??X Y / ?X 2

2

i i

i

?? 3 ??( X ?i X )(Y

i

?Y)/?(X

i

?X )2

请回答以下问题：

（1） 证明三个估计量都是β的无偏估计量；

（2） 推导各个估计量的方差，并确定哪个是最小的（如果有的话）？

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8、利用下表给出的我国人均消费支出与人均可支配收入数据回答下列问题：

（1）这是一个时间序列回归还是横截面序列回归？

（2）建立回归方程；

（3）如何解释斜率？

（4）对参数进行显著性检验。

（5）如果某人可支配收入是1000元，求出该人的消费支出的点预测值。

（6）求出该人消费支出95℅置信水平的区间预测。

1998年我国城镇居民人均可支配收入与人均消费性支出 单位：元

地 区 可支配收 消 费 性支 地 区 可支配收 消 费 性支 入(inc) 出(consum) 入(inc) 出(consum) \京 8471.98 6970.83 河 南 4219.42 3415.65 天 津 7110.54 5471.01 湖 北 4826.36 4074.38 河 北 5084.64 3834.43 湖 南 5434.26 4370.95 山 西 4098.73 3267.70 广 东 8839.68 7054.09 内蒙古 4353.02 3105.74 广 西 5412.24 4381.09 辽 宁 4617.24 3890.74 海 南 4852.87 3832.44 吉 林 4206.64 3449.74 重 庆 5466.57 4977.26 黑龙江 4268.50 3303.15 四 川 5127.08 4382.59 上 海 8773.10 6866.41 贵 州 4565.39 3799.38 江 苏 6017.85 4889.43 云 南 6042.78 5032.67 浙 江 7836.76 6217.93 陕 西 4220.24 3538.52 安 徽 4747.07 3777.41 甘 肃 4009.61 3099.36 福 建 6485.63 5181.45 青 海 4240.13 3580.47 江 西 4251.42 3266.81 宁 夏 4112.41 3379.82 山 东 5380.08 4143.96 新 疆 5000.79 3714.10 9、下表给出了 1988 年 9 个工业国的名义利率(y)与通货膨胀(X)的数据：

国家 名义利率 通胀率 国家 名义利率 通胀率

17

Y(%) 澳大利亚 加拿大 法国 德国 意大利 11.9 9.4 7.5 4.0 11.3 X(%) 7.7 4.0 3.1 1.6 4.8 Y(%) 墨西哥 瑞典 英国 美国 X(%) 51.0 2.0 6.8 4.4 66.3 2.2 10.3 7.6 （1） 以利率为纵轴，通货膨胀率为横轴作图。

（2） 用 OLS方法进行回归分析，写出求解步骤.。

（3） 如果实际利率不变，则名义利率与通货膨胀率的关系如何？即在 Y对 X的回归

中，斜率如何？

10、假设某国的货币数量与国民收入的历史数据如下表所示：

年份 货币数量(y) 国民收入(x) 1985 1986 1987 1988 1989 1990 2.0 2.5 3.2 3.6 3.3 4.0 5.0 5.5 6.0 7.0 7.2 7.7 年份 货币数量(y) 国民收入(x) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 4.2 4.6 4.8 5.0 5.2 5.8 8.4 9.0 9.7 10.0 11.2 12.4

请回答以下问题：

（1） 做出散点图，然后估计货币数量 y对国民收入 x的回归方程，并把回归直线画在散点图上。

（2）

如何解释回归系数的含义？

如果希望 1997年国民收入达到 15.0，那么应该把货币供应量定在什么水平上？

（3）

11、改革开放以来，我国的国民经济取得了快速增长。下表是我国 1980 年到 1998 年的国内生产总值和固定资产投资总额的数据关系。估计两者之间的回归关系。 年份 国内生产总值 固定资产投资总额 1980 1981

年份 国内生产总值 固定资产投资总额 1990 1991 18 598.4 21 662.5 4 517.0 5 594.5 4 517.8 4 860.3 910.9 961.0 18

1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989

5 301.8 5 957.4 7 206.7 8 989.1 10 201.4 11.954.5 14 922.3 16 917.8 1 230.4 1 430.1 1 832.9 2 543.2 3 120.6 3 791.7 4 753.8 4 410.4 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 26 651.9 34 560.5 46 670.0 57 494.9 66 850.5 73 142.7 76 967.1 8 080.1 13 072.3 17 042.1 20 019.3 22 913.5 24 941.1 28 406.2 12、下表给出了 …… 此处隐藏：2435字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……