计量经济学习题集（标注版）(12)

1

?B

? i

??i

X i ui

?2

??i ??i

计算两个回归方程的结果。你认为哪个回归方程更好？为什么？

9、下表给出了 20 个国家五项社会经济指标的有关数据，根据这些数据建立一个多元回归模

型用以解释表中所示的 20 个国家的每日卡路里吸入量。该模型是否存在着异方差问题？试用 Park 检验法进行检验。

20 个国家的婴儿死亡率

国家 坦桑尼亚 尼泊尔 马里 尼日利亚 加纳 菲律宾 科地瓦尔 威地马拉 土耳其 马来西亚 阿尔及利亚 乌拉圭 韩国

IMOR 104 126 168 103 88 44 53 57 75 23 75 23 24

PCGNP 160 180 230 290 400 630 770 900 1 280 1 940 2 360 2 470 3 600

PEDU 66 82 23 77 71 18 22 77 117 102 96 110 101

POPGROWTH CSPC 3.5 2.6 2.4 3.3 3.4 2.5 4.0 2.9 2.3 2.6 3.1 0.6 1.2

2 092 2 052 2073 2 146 1 759 2 372 2 562 2 307 3 229 2 730 2 715 2 648 2 907

40

希腊 委内瑞拉 西班牙 以色列 澳大利亚 英国 美国

12 25 9 11 9 9 10

4 800 3 250 7 740 8 650 12 340 12 810 19 840

104 107 113 95 106 106 100

0.5 2.8 0.5 1.7 1.4 0.2 1.0

3 688 2 494 7 740 3 061 3 326 3 256 3 645

IMOR——婴儿死亡率（每千个婴儿中），1988 年；

PCGNP——人均 GNP（1988 年美元）；

PEDU——初等教育入学年龄集团所占百分率，1987 年；

POPGROWTH——人口增长率，1980~1988 年平均值；

CSPC——人均每日卡路里供应量，1986 年。

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第五章 自相关性

一、单项选择题

1、如果模型yt?b0?b1xt?ut存在序列相关，则【D

】

A cov（xt，ut）=0

B cov（ut，us）=0（t?s） Dcov（ut，us）?0（t?s）

C cov（xt，ut）?0

2、D－W检验的零假设是（?为随机项的一阶自相关系数）【B‘’ 】 A DW=0

B ?=0

C DW=1

D ?=1

3、下列哪种形式的序列相关可用DW统计量来检验（vi为具有零均值，常数方差，且不存在序列相关的随机变量）【 】 A ut ??ut ?1 ?vt C ut ??vt

B ut ??u t?1 ??u t?2 ?L?v

2t

2D ut ??v t ??v t?1 ?L

4、DW的取值范围是【D 】 A－1?DW?0 C－2?DW?2

5、当DW＝4是时，说明【D 】

B－1?DW?1 D 0?DW?4

A不存在序列相关

B不能判断是否存在一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关

C存在完全的正的一阶自相关

6、根据20个观测值估计的结果，一元线性回归模型的DW＝2.3。在样本容量n=20，解释变量k=1，显著性水平?=0.05 时，查得dL＝1，dU＝1.41，则可以判断【A A不存在一阶自相关

】

B存在正的一阶自相关 D无法确定

C存在负的一阶自相关

7、当模型存在序列相关现象时，适宜的参数估计方法是【C 】 A加权最小二乘法

B间接最小二乘法 D工具变量法

】

42

C广义差分法

8、对于原模型yt?b0?b1xt?ut，广义差分模型是指【

A

yt f (xt )

?b0

1 f (xt )

? b1

xt f (xt )

? ut f (xt )

B C ?yt ?b1?xt ??ut

?yt ?b0 ?b1?xt ??ut

D yt ??yt ?1 ?b0 (1 ??) ?b1 (xt ??xt ?1 ) ? (ut ??ut ?1 )

9、采用一阶差分模型克服一阶线性自相关问题使用于下列哪种情况【 】

A ??0

B ??1 C－1

10、假定某企业的生产决策是由模型St?b0?b1Pt?ut描述的（其中St为产量，Pt为价格），

又知：如果该企业在 t-1 期生产过剩，经济人员会削减 t 期的产量。由此判断上述模型存在

【B 】

A异方差问题

B序列相关问题 D随机解释变量问题

C多重共线性问题

?0???xi?ei后计算得DW=1.4，已知在5％得的置信度下，11、根据一个n=30 的样本估计yi??1 dL＝1.35，dU＝1.49，则认为原模型【B

A不存在一阶序列自相关

】

B不能判断是否存在一阶自相关 D存在完全的负的一阶自相关

C存在完全的正的一阶自相关

?0???xi?ei，以?表示et与e 12、对于模型 yi??1

2，?，n）， t?1 之间的线性相关系数（t=1，

则下面明显错误的是【B 】 A ?=0.8，DW=0.4 C ?=0，DW=2

B ?=－0.8，DW=－0.4 D ?=1，DW=0

13、假设回归模型中的随机误差项ut 具有一阶子回归形式ut ??ut ?1 ?vt ，其中，E( vt )=0，

var(v )=?。则u的方差var(u)为【

2

】

t v t t

A.Var(u)?

t

?2

B.Var(u)?

t

v

2

?? ???v

1 ??2 1??2

22

?? ???v

C.Var(u) ?

t

?

D.Var(u)?

t

1 ??2 1??2

43

14、对于回归模型Yt ??0 ??1 X t ??2Yt ?1 ?Vt ，检验随机误差项是否存在自相关的统计量

为【 】

A d ?t?2 ?(et?et?1)

n

n

2

C F ?

?

?e

t ?1 2 1 2 2

2

t

1B H ?(1? 2 d)

n

?2) 1?nvar(????D t??

r n ? 2 1 ?r 2

15、对于部分调整模型Yt ???0 ???1 X t ? (1 ??)Yt ?1 ??ut ，若ut 不存在自相关，则估计

模型参数可使用【 】

A普通最小二乘法

B加权最小二乘法 D一阶差分法

C广义差分法

16、若回归模型中的随机误差项存在一阶自回归形式的序列相关，则估计模型参数应采用 【 】

A普通最小二乘法

B加权最小二乘法

D 工 具 变 量 法

C广义差分法

17、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数?近似等于【A 】A 0

B -1 C 1 D 0.5

18、已知样本回归模型残差的一阶自相关系数接近于-1，则DW统计量近似等于【D 】 A 0

B 1 C 2 D 4

19、戈德菲尔德—匡特检验法可用于检验【 】 A异方差性

B多重共线性 D设定误差

C 序列相关

20、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL 和 du,则当 dL

A存在一阶正自相关

B存在一阶负相关

D存在序列相关与否不能断定

C不存在序列相关

二、多项选择题

1、D－W检验不适用于下列情况的序列相关检验【

】

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