第九章_联立方程模型(1、2)

第九章 联立方程模型学习联立方程组模型的目的

经济变量之间相互依存、互为因果，而 不是单向因果关系,使用单方程模型具有 局限性,必须用一组方程才能描述清楚. 经济系统、经济结构分析 联立方程组模型是经典计量重要组成部 分。联立方程组模型鼎盛时期：50、60 年代

学习内容第一节 第二节 第三节 第四节 第五节 联立方程模型概述 联立方程模型的识别 联立方程模型的估计 联立方程模型的检验 联立方程模型的应用

第一节 联立方程模型概述

一、联立方程模型的特点 二、联立方程模型的变量类型 三、联立方程模型的类型 返回

第一节 联立方程模型概述一、联立方程模型的特点 【例1】宏观经济模型

Ct a0 a1Yt 1tI t b0 b1Yt b2Yt 1 2t

─消费函数 ─投资函数 ─恒等方程

Yt Ct I t Gt

式中，C=居民消费总额，Y=国内生产总值， I=投资总额，G=政府消费。

第一节 联立方程模型概述【例2】农产品市场局部均衡模型

Qs b0 b1 P b2 R 2

Qd a0 a1 P a2Y 1 ─需求函数─供给函数 ─恒等方程

Qd Qs

式中，Qd 、Qs分别为某农产品的市场需求 量和供给量，P为该农产品的价格，Y为消费者 收入，R为影响农产品生产的天气条件指数。

第一节 联立方程模型概述上述例题表明，联立方程模型具有如下特点： 1.联立方程模型便于研究经济变量之间的复杂 关系。 2.联立方程模型由若干个单方程模型有机地组 合而成。 3.联立方程模型中可能同时包含随机方程和确 定性方程。 4.联立方程模型的各个方程中间可能含有随机 解释变量。

第一节 联立方程模型概述二、联立方程模型的变量类型1.内生变量 取值是由模型系统内部决定,同时也对模型系统产 生影响的变量。如例1中的消费、投资、收入等。 特点如下： (1)既受模型中其它变量的影响，又影响模型中的其 它内生变量。 (2)一般都直接或间接地受模型系统中随机误差项的 影响，所以都是具有某种概率分布的随机变量。 (3)变量的变化一般都用模型中的某一方程来描述。

第一节 联立方程模型概述2.外生变量 取值由模型系统之外其它因素决定的变量。特点： (1)外生变量的变化将对模型系统中的内生变量 直接产生影响，但自身变化却由模型系统之外其它因 素来决定。 (2)相对于所构造的联立方程模型，外生变量可 以视为可控的非随机变量，从而与模型中的随机误差 项不相关。

第一节 联立方程模型概述3.前定变量 相对于本期内生变量，滞后内生变量和外生变量 的值都是已知的(即已事先决定的

),所以将它们统 称为前定变量(又称为先决变量)。如例1的宏观经济 模型中，前期国内生产总值Yt-1为滞后内生变量，与政 府消费G一起构成前定变量。

第一节 联立方程模型概述三、联立方程模型的类型1.结构式(Structural form)模型 根据经济理论和行为规律建立的、用以描述经济 变量之间关系结构的联立方程模型，称为结构式模型。 如例1、例2。 结构式模型中的每一个方程都称为结构方程，结构 方程中的系数称为结构参数，或结构式参数。

第一节 联立方程模型概述结构方程一般包括以下几种类型： (1)行为方程 (2)技术方程 (3)制度方程 (4)统计方程 (5)恒等方程 如果结构式模型中方程个数等于内生变量个数， 则称结构式模型为完备的，或称其为完备模型。

第一节 联立方程模型概述结构式模型具有如下特点：

(1)模型直观地描述了经济变量之间的关系结构， 模型的经济意义明确。(2)模型只反映了各变量之间的直接影响，却无法 直观地反映各变量之间的间接影响和总影响。 (3)无法直接运用结构式模型进行预测。

第一节 联立方程模型概述2.简化式(Reduced form)模型 将联立方程模型中的每个内生变量都表示成前 定变量和随机误差项的函数，即用所有前定变量作 为每个内生变量的解释变量，这样形成的模型称为 简化式模型。简化式模型中的每个方程都称为简化 式方程。方程中的系数称为简化式参数(或简化式

系数),一般用符号π 来表示。

约简型中的参数π也叫影响乘数或长期乘 数。它度量了前定变量的值变化一个单 位时对内生变量的影响程度。

第一节 联立方程模型概述简化式模型特点：(1)简化式方程的解释变量都是与随机误差项 不相关的前定变量。 (2)简化式参数反映了前定变量对内生变量的 总影响，包括直接影响和间接影响。 (3)利用简化式模型可以直接进行预测。 (4)简化式模型没有客观地描述经济系统内各 个变量之间的内在联系，模型的经济含义不明确。

3.结构式模型与简化式模型的关系

如前例题供求模型QtD 0 1 Pt 1 yt 1t QtS 0 1 Pt 2t QtD QtS Qt结构型模型.

将内生变量:

Q D、Q S、P 用前定变量y和随机

项表示出来,就可得到相应的简约型:

Pt II11 II12 yt w1t Qt II 21 II 22 yt w2t