招商银行信用卡风险管理研究(3)

1.无抵押贷款的隐含风险。

与其他个人消费信贷相比，信用卡是一种无抵押贷款，它的特征决定了持卡人在申请信用卡时，并没有向发卡银行提供任何资产抵押，因此，当持卡人的财务出现问题时，发卡银行不可能通过变卖抵押品偿债。因此在信用卡开卡申请表上发卡银行一般都会要求客户填写他现有使用的银行及信贷产品 ，其目的就是要评估申请人是否财政健全及是否已拥有过多的无抵押信贷款项。在进行信贷评估时商业银行的审批员都被要求谨慎小心地留意申请人的综合理财情况。

2.代理授权的隐含风险

在信用卡交易中，大部分的信用卡交易都必须通过发卡银行的授权系统取得授权号码，但有时为了避免出现其他突发性问题而影响交易的进行，大部分发卡银行会在其授权系统未能接通时，授权其他可信任组织代为批出一定金额的交易。由于这些组织没有掌握客户的资料和财务状况，这样就难以检查持卡人账户的可用金额和状态，因而极有可能造成超额透支或是在账户取消后，持卡人仍可用信用卡进行交易，这同样会令发卡银行承担信贷额度以外的风险。

3.循环贷款的隐含风险

对于信用卡来说，它的还款方式是弹性还款，持卡人可选择部分或全部还款，只要是持卡人按最低还款额如期还款，并且贷款的数额又没有超过发卡银行核定的信用额度，持卡人就可以继续用卡消费。又因为大部分的发卡银行对于持卡人最低还款之外的大部分欠款的回收时间并没有一个严格的规定，而持卡人的财务状况又随着时间及其经济活动不断发生变化，所以从银行的角度看，持卡人贷款的时间愈长信贷风险愈高。例如恶意透支以及拒不还款，在发卡初期的6至12个月已可以观察。所以当一个信用卡客户与发卡银行拥有越长的交易流水，银行就有更多他的过往纪录，例如持卡人的消费类型、额度使用率、还款习惯等，都可以参考。一些有长久时间，准时还款，使用循环功能的客户，大部分银行都会将他们是为良好客户，并且给予一定的奖励政策。

二．欺诈风险。

信用卡欺诈是信用卡的风险源之一，大部分的发卡行损失都是由于信用卡欺诈造成的，信用卡欺诈的主要主体是人为因素。

1.失卡冒用、假冒申请、伪造信用卡。

当发卡行向持卡人送达信用卡时，一部分的信用卡并未及时准备地送达到持卡人手中，这一部分未达卡极有可能被不法分子盗用，或者持卡人自己保管不当，使得信用卡丢失，或是被不法分子窃取。

信用卡持卡人资料有时会被其他不法分子窃取，从而申请信用卡，并且进行大量的恶意透支，在国际上的信用卡诈骗案中，60%以上的是伪造信用卡犯罪，其特点是团伙性质，从盗取持卡人资料、制造假卡、贩卖假卡、用卡作案这一系列活动，都是有组织有预谋的，并且使多人大量参与，分工负责各个环节，使得这一类犯罪通常成功率比较高，诈骗金额也比较大，在这样的犯罪团伙中，犯罪

分子一般利用最新的科级手段盗取真是的信用卡持卡人信息，在盗窃信息后便利用这些资料批量制造假卡、贩卖假卡，从中谋取暴利。

在信用卡欺诈犯罪的行为中，还有一种重要的形式就是网上冒用。互联网时代的到来一方面给广大消费者带来了切实的方便，然而在另一方面也给犯罪分子创造了新的犯罪方式。在科技发展日益迅速的今天，信用卡诈骗越来越多地显示出了科技化、网络化的趋势，对于各大商业银行来说，为了提高产品的科技含量，为持卡人提供更多的增值服务，相继增加了商品邮购、电话订购、网上交易等功能，由于这些交易的虚拟性，导致交易不可能像传统的消费交易那样做到一对一的服务，因而交易的安全性相对来说较低，信用卡的资料，例如卡号、持卡人信息、密码等资料都容易被不法分子盗用，而且，随着此类交易的增多和用途的日益广泛，这一类的风险案件也会随之增多并且涉案金额会越来越大，如果银行和相关政策部门不因此制定相关的政策和法律来进一步规避信用卡欺诈风险，那么受损的将不只是广大消费者和持卡人，银行的利益也会随之受到侵害。

2、来自商家的风险：一是不法雇员欺诈。在现实中，雇员能接触到顾客的信用卡信息，甚至持卡离开顾客的视线。不法雇员会使用客户信用卡消费，并将非法使用出现的发票自行扣压，致使客户受到损失。二是不法商家欺诈。不法商家通过与知名商店相近的域名或者邮件引导消费者登录自己的网址。消费者难以识别互联网商家的真伪，很容易轻易提交支付信息。特约商店老板自己伪造客户购货发票，然后拿假发票向银行索取款项。

3、来自第三方的风险：一是盗窃。盗窃者会快速且大量地交易，直到信用卡被挂失并且资金被银行冻结。二是复制。在宾馆、饭店这类场所，授权环节通常会离开持卡人的视线，这就使不法职员有机会利用小型读卡设备获得磁条信息，进而进行复制。三是ATM欺诈。发生于ATM设备的欺诈通常是因为密码被窃取或者被伪造，甚至是暴力抢劫。四是伪造。犯罪分子以各种手段先获取客户的信用卡资料，进而伪造信用卡进行诈骗。五是身份冒用。这既包括盗用消费者身份，也包括剽窃商户身份。六是虚假申报。犯罪分子以虚假的身份证明，及资信材料办理信用卡申请，或谎报卡片丢失，然后实施欺诈消费或提取现金，使银行蒙受损失。

4、来自商业银行的风险：商业银行内部存在不法工作人员，他们往往会利用职权便利在内部作案。如擅自打制信用卡或盗取已打制好的信用卡，冒充客户使用信用卡；或擅自超越权限，套取大额现金；或通过更改电脑客户资料和存款余额，盗取现金。

2.2.4新巴塞尔协议与信用卡风险管理策略

1988年的巴塞尔协议是国际银行监管的一大突破，它第一次确立了国际标准化的银行资本充足率要求，而且一定程度上让银行的资本要求与银行资产的风险程度相挂钩，促进了国际银行体系的稳健和安全。但它也存在极大的缺陷：它主要针对信用风险，而忽视了市场风险、操作风险等。它对风险的分类过于简单，在同类资产内不能进一步区分风险程度，使银行资本金对资产风险的敏感度还是很低。

为了弥补1988年巴塞尔协议的不足，从1999年起，巴塞尔委员会开始考虑修改巴塞尔协议，2004年6月新巴塞尔协议最终出台。新协议成为国际银行业监管和经营的新标准，中国银监会提出，到2009年，10家左右大银行推行基于内部评级法的风险管理模式并全面实施新巴塞尔协议。新协议对商业银行所面临的信用风险、市场风险、操作风险及利率风险提出了更高的监管要求，对信用风

险的度量提出了标准法和内部评级法两种方法。由此可见，新巴塞尔协议将对包括信用卡在内的银行业务提出新的风险管理要求。

对于日益发展的银行业务和信用卡业务，完全有理由相信，在未来的几年内，信用卡将是国内银行发卡努力拓展的重要战略产品，因而市场竞争也会日益激烈，对于各大商业银行来说，如果想要向市场大量推出信用卡并且保证银行利益，那么就必须要采取积极进取的市场营销策略，但是从银行业整体和商业银行发展的角度来讲，建立一整套完整的风险管理和控制策略是必不可少的，新的政策出台具有着迫切性，只有拥有了政策和市场双重策略的保障后，信用卡才能在市场上既有安全保障，又能给银行带来利润。在准确划分和定义了信用卡风险类别之后，对于信用卡风险管理的策略制定，就有了一定的范围和依据。从宏观上来讲，一个完善的科学的信用卡风险管理策略包括市场策略、信贷政策、风险监控和评价、利润评估等多个方面。目前在国内，根据国际惯例和相关法律政策，银行界普遍采取以下一些方法来进行信用卡风险的管理策略 …… 此处隐藏：2856字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……