第三届中金所杯题库及参考答案(3)

B89.上证50股指期货的最小变动价位是（ ）。

A.0.1个指数点B.0.2个指数点C.万分之0.1D.万分之0.2

）。 D90.股指期货的交易保证金比例越高，则参与股指期货交易的（

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A.收益越高

BB.收益越低C.杠杆越大D.杠杆越小91.投资者保证金账户可用资金余额的计算依据是（ ）。

A.交易所对结算会员收取的保证金标准B.交易所对交易会员收取的保证金标准

C.交易所对期货公司收取的保证金标准D.期货公司对客户收取的保证金标准D92.交易所一般会对交易者规定最大持仓限额，其目的是（ ）。

A.防止市场发生恐慌B.规避系统性风险

C.提高市场流动性D.防止市场操纵行为

A93.因价格变化导致股指期货合约的价值发生变化的风险是（ ）。

A.市场风险B.信用风险C.流动性风险D.操作风险

A94.股指期货投资者可以通过（ ）建立的投资者查询服务系统，查询其有关期货交易结

算信息。

A.中国期货保证金监控中心B.中国期货业协会

C.中国金融期货交易所D．期货公司C95.大户报告制度通常与（ ）密切相关，可以配合使用。

A.每日无负债结算制度B.会员资格审批制度

C.持仓限额制度D.涨跌停板制度

D96.交易型开放式指数基金（ETF）与普通的封闭式基金的最大区别在于（ ）。

A.基金投资标的物不同B．基金投资风格不同

D．二级市场买卖与申购赎回结合 C．基金投资规模不同

D97.关于交易型开放式指数基金（ETF）申购、赎回和场内交易，正确的说法是（ ）。

A.ETF的申购、赎回通过交易所进行

B.ETF只能通过现金申购

C.只有具有一定资金规模的投资者才能参与ETF的申购、赎回交易

D.ETF通常采用完全被动式管理方法，以拟合某一指数为目标

二、多选题

ABC98.股票价格指数的主要编制方法有（ ）。

A.简单价格平均B.总股本加权C.自由流通股本加权 D. 基本面指标加权

99.关于中证500指数的修正方法，正确的是（ABCD ）。

A.凡有样本股除息（分红派息），指数不予修正，任其自然回落

B.凡有样本股送股或配股，在样本股的除权基准日前修正指数。修正后调整市值=除权报价除权后的股本数+修正前调整市值

C.当某一样本股停牌，取其最后成交价计算指数 ，直至复牌

D.凡有样本股摘牌（停止交易），在其摘牌日前进行指数修正

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100.由股票衍生出来的金融衍生品有（ ）。 ABCD

A.股票期货B.股票指数期货C.股票期权

101.投资者进行股票投资组合风险管理，可以（ BC ）。

A.通过投资组合方式，降低系统性风险

B.通过股指期货套期保值，回避系统性风险

C.通过投资组合方式，降低非系统性风险

D.通过股指期货套期保值，回避非系统性风险D.股票指数期权

102.股指期货市场的避险功能之所以能够实现，是因为（ BD ）。

A.股指期货可以消除单只股票特有的风险

B.股指期货价格与股票指数价格一般呈同方向变动关系

C.股指期货采取现金结算交割方式

D.通过股指期货与股票组合的对冲交易可降低所持有的股票组合的系统性风险

ABCD103.与沪深市场股票相比，股指期货的特点在于（ ）。

A.到期交割机制B.保证金制度

C.T+0交易机制D.当日无负债结算制度

104.股指期货市场主要通过（ ）等方式形成股指期货价格。 ABC

A.开盘集合竞价B.开市后的连续竞价

C.新上市合约的挂盘基准价的确定D.大宗交易

105.在股指期货交易中，客户可以通过（ ABC ）方式下达交易指令。

B.电话下单C.网上下单D.全权委托下单A.书面下单

106.关于沪深300指数期货市价指令，正确的说法是（BCD ）。

A.市价指令可以和任何指令成交B.集合竞价不接受市价指令

C.市价指令不能成交的部分自动撤销D.市价指令不必输入委托价格

107.股指期货合约的标准化要素包括（ ABD ）。

A.合约乘数B.最小变动价位C.价格D.报价单位

108.股指期货理论定价与现实交易价格存在差异，其原因在于（ABCD ）。

A.在现实交易中想构造一个完全与股票指数结构一致的投资组合几乎是不可能的

B.不同期货交易者使用的理论定价模型及参数可能不同

C.由于各国市场交易机制存在差异，在一定程度上会影响到指数期货交易的效率

D.股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司，不同的市场在股息政策上（如发放股息的时机、方式等）都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货合约的价格

109.根据现行中国金融期货交易所规则，2016年1月15日（1月第三个周五）上市交易的

合约有IF1601、IF1602、IF1603、IF1606，则2014年1月20日（周一）的上市交易的

BCD合约有（ ）。

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A.IF1601B.IF1602C.IF1603D.IF1609

110.沪深300指数编制按照自由流通比例进行分级靠档，自由流通比例靠档规则哪些是正确

BCD的？（ ）

A.当自由流通比例 时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的整数值

B.当自由流通比例 时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：上调至最接近的整数值

C.当自由流通比例介于 到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20%

D.当自由流通比例介于 到20%时，该股票在沪深300指数中的权重比例为：20% 111.关于股指期货单边市，正确的说法是（ABD ）。

A.某一股指期货合约收市前5分钟内封死涨（跌）停板

B.某一股指期货合约全天封死涨（跌）停板

C.某一股指期货合约收市前1分钟内封死涨（跌）停板

D.某一股指期货合约下午封死涨（跌）停板

BD ）112.下列有关中金所股指期货说法正确的有（ 。

A.沪深300股指期货与上证50股指期货有相同的套保效果

B.中证500股指期货对小盘股有更好的套保效果

C.上证50股指期货对小盘股有更好的套保效果

D.多种股指期货混合使用可以对头寸进行更精确的套保

BCD113.关于沪深300指数期货交割结算价，表述错误的是（ ）。

A.最后交易日标的指数最后两小时的算术平均价

B.最后交易日标的指数最后两小时成交价按照成交量加权平均

C.最后交易日标的指数最后一小时的算术平均价

D.最后交易日标的指数最后一小时成交价按照成交量加权平均

BD114.以下关于沪深300指数期货风险准备金制度的描述，错误的说法是（ ）。

A.风险准备金由交易所设立

B.交易所按交易手续费收入的5%的比例，从管理费用中提取

C.符合国家财政政策规定的其它收入也可被提取为风险准备金

D.当风险准备金达到一定规模时，经交易所董事会决定可不再提取

115.中国金融期货交易所（CFFEX）可以根据市场风险对股指期货的交易保证金率进行上调ABC的情形是（ ）。

A.期货交易连续出现涨跌停板、单边无连续报价的单边市

B.遇国家法定长假

C.市场风险明显变化

D.连续三个交易日以不超过1%的幅度上涨

116.关于沪深300指数期货持仓限额制度，正确的描述是（ ）。 ACD

A.持仓限额是指交易所规定的会员或者客户在某一合约单边持仓的最大数量

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B.进行投机交易的客户在某一合约 …… 此处隐藏：2761字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……