第三届中金所杯题库及参考答案(2)

A.根据投资者指令买卖股指期货合约、办理结算和交割手续

B.对投资者账户进行管理，控制投资者交易风险

C.为投资者提供股指期货市场信息，进行交易咨询

D.代理客户直接参与股指期货交易

A49.下列选项中不属于中国金融期货交易所（CFFEX）的监管职责的是（ ）。

A.设计期货合约，安排期货合约上市

B.发布市场信息

C.监管交割事项

D.保证股指期货市场各参与主体执行中国证监会期货保证金安全存管制度

股指期货投资者的持仓被强行平仓只能延时完A50.由于价格涨跌停板限制或其他市场原因，

成，因此产生的亏损由（ ）承担。

A.股指期货投资者本人B.期货公司

C.期货交易所D.期货业协会

A51.（ ）不具备直接与中国金融期货交易所（CFFEX）进行结算的资格。

A.交易会员B.交易结算会员C.全面结算会员D.特别结算会员

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C52.期货公司违反投资者适当性制度要求的，中国金融期货交易所（CFFEX）和中国期货业

协会应当根据业务规则和（ ）对其进行纪律处分。

A.行业规定B.行业惯例C.自律规则D.内控制度

C53.根据投资者适当性制度规定，自然人投资者申请开立股指期货交易编码时，保证金账户

资金余额不低于人民币（ ）万元。

A.10B.20C.50D.100

C54.期货公司会员应当根据中国证监会有关规定，评估投资者的产品认知水平和风险承受能

力，选择适当的投资者审慎参与股指期货交易，严格执行股指期货投资者适当性制度，建立以（ ）为核心的客户管理和服务制度。

A.内部风险控制B.合规、稽核

C.了解客户和分类管理D.了解客户和风控

B55.“市场永远是对的”是（ ）对待市场的态度。

A.基本分析流派B.技术分析流派C.心理分析流派

A56.股指期货交易中面临法律风险的情形是（）。

A.投资者与不具有股指期货代理资格的机构签订经纪代理合同

B.储存交易数据的计算机因灾害或者操作错误而引起损失

C.宏观经济调控政策频繁变动

D.股指期货客户资信状况恶化

D57.（ ）不是影响股指期货价格的因素。

A.中央银行调整法定准备金率

B.中央银行调整贴现率

C.中央银行的公开市场操作业务的

D.宁波银行将客户存款利率调整到央行规定的上限

58.（ ）不是影响股指期货价格的主要因素。

A.宏观经济数据B.期货公司手续费C.国际金融市场走势 D. 国内外货币政策

59.若沪深300指数期货合约IF1503的价格是2149.6，期货公司收取的保证金是15%，则

投资者至少需要（ ）万元的保证金。

A.7.7B.8.7C.9.7D.10.7

60.下列不属于技术分析的三大假设的是（）。

A.价格能反映出公开市场信息B.价格以趋势方式演变

C.历史会重演D.市场总是理性的

D61.某投资者持有1手股指期货合约多单，若要了结此头寸，对应的操作是（ ）1手该

合约。

A.买入开仓B.卖出开仓C.买入平仓D.卖出平仓

D.学术分析流派CCD

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。 B62.以下不属于期货市场异常情况的是（ ）

A.因地震、灾难等不可抗力因素或计算机系统故障引起的交易无法正常进行

B.期现价格趋向一致

C.连续单方向涨跌停板

D.部分或大面积会员出现结算危机等

C63.如果投资者预测股票指数后市将上涨而买进股指期货合约，这种操作属于（ ）。

A.正向套利B.反向套利C.多头投机D.空头投机

D64.关于股指期货投机交易描述正确的是（）。

A.股指期货投机交易等同于股指期货套利交易

B.股指期货投机交易在股指期货与股指现货市场之间进行

C.股指期货投机不利于市场的发展

D.股指期货投机是价格风险接受者

D65.关于股指期货历史持仓盈亏描述正确的是（ ）。

A.历史持仓盈亏=（当日结算价－开仓交易价格）×持仓量

B.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－上一日结算价格）×持仓量

C.历史持仓盈亏=（当日平仓价格－开仓交易价格）×持仓量

D.历史持仓盈亏=（当日结算价格－上一日结算价格）×持仓量

B66.假设某投资者第一天买入股指期货IC1506合约1手，开仓价格为10800，当日结算价

格为11020，次日继续持有，结算价为10960，则次日收市后，投资者账户上的盯市盈亏和浮动盈亏分别是（ ）。

A.-12000和32000B.-18000和48000C.32000和-12000D.48000和-18000

67.某投资者在前一交易日持有沪深300指数某期货合约20手多头，上一交易日该合约的

结算价为1500点。当日该投资者以1505点买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则其当日盈亏是（ ）。

A.盈利205点B.盈利355点C.亏损105点D.亏损210点68.某投资者以5100点开仓买入1手沪深300股指期货合约，当天该合约收盘于5150点，

结算价为5200点，则该投资者的交易结果为（ ）（不考虑交易费用）。

A.浮盈15000元B.浮盈30000元C.浮亏15000元D.浮亏30000元

69.某投资者以3500点卖出开仓1手沪深300股指期货某合约，当日该合约的收盘价为3550

点，结算价为3560点，若不考虑手续费，当日结算后该笔持仓（ ）。

A.盈利18000元B.盈利15000元C.亏损18000元D.亏损15000元

70.某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为

3500点。当日该投资者以3505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以3510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为3515点，若不考虑手续费的情况下，该投资者当日的盈亏为（ ）元。

BBCA

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A.61500

CB.60050C.59800D.6000071.机构投资者能够使用股指期货实现各类资产组合管理策略的基础在于股指期货具备两

个非常重要的特性：一是股指期货能够灵活改变投资组合的 值，二是股指期货具备（ ）功能。

A.套利保值B.套利C.资产配置D.资产增值

A72.某投资者在2015年5月13日只进行了两笔交易：以3600点买入开仓2手IF1509合约，

以3540点卖出平仓1手该合约，当日该合约收盘价为3550点，结算价为3560点，如果该投资者没有其他持仓且不考虑手续费，当日结算后其账户的亏损为（ ）元。

A.30000B.27000C.3000D.2700

C73.2010年6月3日，某投资者持有IF1006合约2手多单，该合约收盘价为3660点，结

算价为3650点。6月4日（下一交易日）该合约的收盘价为3620点，结算价为3610点，结算后该笔持仓的当日亏损为（ ）。

A.36000元B.30000元C.24000元D.12000元

（第三个周五）的收盘价是2264.2点，C74.如果沪深300股指期货合约IF1402在2月20日

结算价是2257.6点,某投资者持有成本价为2205点的多单1手，则其在2月20日收盘

（不考虑手续费）。后（ ）

A.浮动盈利17760元B.实现盈利17760元

C.浮动盈利15780元D.实现盈利15780元

B75.投资者可以通过（ ）期货、期权等衍生品，将投资组合的市场收益和超额收益分离

出来。

A.买入B.卖出C.投机D.套期保值

D76.如果股指期货价格高于股票组合价格并且两者差额大于套利成本，套利者（ ）。

A.卖出股指期货合约，同时卖出股票组合

B.买入股指期货合约，同时买入股票组合

C.买入股指期货合约 …… 此处隐藏：3036字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……