麦语言自编策略模型函数列表(2)

第一次满足 A 条件的 K 线) 例 1: MA5:=MA(C,5);//5 周期均线 MA10:=MA(C,10)//;10 周期均线 CONDBARS(CROSSUP(MA5,MA10),CROSSDOWN(MA5,MA10));// 最 近 一 次 满足 5 周期均线上穿 10 周期均线与 5 周期均线下穿 10 周期均线之间的 周期数 求 X 的动态移动平均，其中 A 必须小于 1 大于 0。 注： A 可以为变量 计算公式：DMA(N)=DMA(N-1)*(1-A)+X(N)*A 其中 DMA(N-1)为第(N-1)天 的 DMA 值 例 1: DMA3:=DMA(C,0.3);//计算结果为 REF(DMA3,1)*(1-0.3)+C*0.3 求 N 周期 X 值的指数移动平均(平滑移动平均)。 注： 1、对距离当前较近的 k 线赋予了较大的权重。 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按实际根数计算。 3、N 为 0 或空值时返回值为空值。 4、N 可以为变量 EMA==2*X/(N+1)+(N-1)*EMA(N-1)]/(N+1) 举例：X1=6 X2=7 X3=8 X4=9 则 EMA(X,4)=2/5*X4+3/10*X3+3/15*X2+3/30*X1=4/10*9+3/10*8+2/10*7+1/ 10*6=8 例 1: EMA10:=EMA(C,10);//求收盘价 10 周期平滑移动平均值 EMA2(X,N) 求 N 周期 X 值的线性加权平均(也称 WMA)

CONDBARS(A,B)

DMA(X,A)

EMA(X,N)

8

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EMA2(X,N)=(N*X0+(N-1)*X1+(N-2)*X2)+...+1*X(N-1))/(N+(N-1)+(N-2)+...+1) ,X0 表示本周期值，X1 表示上一周期值 注： 1、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，返回值为空值。 2、N 为 0 或空值时返回值为空值。 3、N 可以为变量 4、本函数运算量很大，将占用很多的 CPU 资源，导致行情刷新速度变 慢，请谨慎使用! 例 1: EMA2(H,5);//求最高价在 5 个周期的加权移动平均值。 指数移动平均，也叫平滑移动平均，采用指数加权方法，对距离当前较 近的 K 线赋予了较大的权重。 注： 1、当 N 为有效值，当前的 k 线数不足 N 根时，或者前面周期的取值仍 作用于当前周期时，EMAWH 返回值为空值 因为 EMAWH 计算公式中着重考虑了当周期的权重，所以当周期较长， 前面的周期取值对当前的影响越小，EMAWH 从前面数据对当前周期不 再影响时的取值开始显示，所以即使选择的数据起始时间不同，当前已 经显示的 K 线的 EMAWH 的取值也不会发生变化 2、当 N 为 0 或空值时返回值均为空值 3、N 不能为变量 EMAWH==2*X/(N+1)+(N-1)*EMAWH(N-1)〕/(N+1) 求 X 在 N 个周期内的最高值。 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起; 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算; 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1: HH:HHV(H,4);//求 4 个周期最高价的最大值，即 4 周期高点(包含当前 k 线)。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根数 HH1:=HHV(H,N);//在分钟周期上，日内高点 求 X 在 N 个周期内(不包含当前 k 线)的最高值。 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起(不包含当前 K 线); 2、当 N 为有效

值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算， 第一根 k 线返回空值； 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1:9

EMAWH(C,N)

HHV(X,N)

HV(X,N)

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HH:HV(H,10);//求前 10 根 k 线的最高点。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1; NN:=REF(N,N); ZH:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),HV(H,NN));//在分钟周期上， 求昨天 最高价。 例 3: HV(H,5) 和 REF(HHV(H,5),1) 的结果是一样的，用 HV 编写更加方便。 求 N 周期内 X 最高值到当前周期数 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起(不包含当前 K 线); 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算， 第一根 k 线返回空值； 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1: HHVBARS(VOL,0); 求历史成交量最大的周期到当前的周期数 (最大值那 根 k 线上 HHVBARS(VOL,0);的返回值为 0, 最大值后的第一根 k 线返回值 为 1,依次类推)。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根数 ZHBARS:REF(HHVBARS(H,N),N);//在分钟周期上，求昨天最高价所在的 k 线到当前 k 线之间的周期数。 求 X 在 N 个周期内的最小值。 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起; 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算; 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1: LL:LLV(L,5);//求 5 根 k 线最低点(包含当前 k 线)。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根数 LL1:=LLV(L,N);//在分钟周期上，求当天第一根 k 线到当前周期内所有 k 线最低价的最小值。 求 X 在 N 个周期内的最小值(不包含当前 k 线) 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起; 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算; 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1:10

HHVBARS(X,N)

LLV(X,N)

LV(X,N)

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LL:LV(L,10);//求前面 10 根 k 线的最低点。(不包含当前 k 线) 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根数 ZL:VALUEWHEN(DATE<>REF(DATE,1),LV(L,N));//在分钟周期上， 求昨天最 低价。 例 3: LV(L,5) 和 REF(LLV(L,5),1) 的结果是一样的，用 LV 编写更加方便。 求 N 周期内 X 最低值到当前周期数 注： 1、若 N 为 0 则从第一个有效值开始算起(不包含当前 K 线); 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，按照实际的根数计算， 第一根 k 线返回空值； 3、N 为空值时，返回空值。 4、N 可以是变量。 例 1: LLVBARS(VOL,0); 求历史成交量最小的周期到当前的周期数(最小值那 根 k 线上 LLVBARS(VOL,0);的返回值为 0,最小值后的第一根 k 线返回值 为 1,依次类推)。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根

数 ZLBARS:REF(LLVBARS(L,N),N);//在分钟周期上，求昨天最低价所在的 k 线到当前 k 线之间的周期数。 求 X 在 N 个周期内的简单移动平均 算法：MA(X,5)=(X1+X2+X3+X4+X5)/5 注： 1、简单移动平均线沿用最简单的统计学方式，将过去某特定时间内的 价格取其平均值。 2、当 N 为有效值，但当前的 k 线数不足 N 根，函数返回空值。 3、N 为 0 或空值的情况下，函数返回空值。 4、N 可以为变量 例 1: MA5:=MA(C,5);//求 5 周期收盘价的简单移动平均。 例 2: N:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;//分钟周期，日内 k 线根数 M:=IFELSE(N>10,10,N);//如果 k 线超过 10 根，M 取 10,否则 M 取实际 根数 MA10:MA(C,M);//在分钟周期上，如果当天 k 线不足 10 根，按照实际 根数计算 MA10,如果超过 10 根按照 10 周期计算 MA10。 自然数幂方和 算法： NUMPOW(x,n,m)=n^m*x+(n-1)^m*ref(x,1)+(n-2)^m*ref(x,2)+...+2^m*ref(x ,n-2)+1^m*ref(x,n-1)r\n 注意:11

LLVBARS(X,N)

MA(X,N)

NUMPOW(X,N,M )

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1、N 为自然数，M 为实数；且 N 与 M 不能为变量 2、X 为基础变量 例 1:r\nJZ:=NUMPOW(C,5,2)/NUMPOW(1,5,2); 返回抛物转向值。 注： SAR(N,Step,Max) 1、参数 N,Step,Max 均不支持变量 例 1: SAR(17,3,30);//表示计算 17 个周期抛物转向， 步长为 3%, 极限值为 30% 求 X 的 N 个周期内的移动平均。M 为权重。 计算公式：SMA(N)=SMA(N-1)*(N-M)/N+X …… 此处隐藏：3938字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……