用ARMA对我国GDP预测的实证研究

理论探讨

用A MA R对我国G P D预测的实证研究王高义

西南财经大学证券与期货学院四川成都 6 1 3 l lO【摘要】经济运行过程从较长时间序列看.由于市场机制的作用，呈现一定的规律，这对预测提供了依据。目前预测经济运行时问序列的理论与方法较多， RMA而A模型在经济预测过程中既考虑了经济现象在时间序列上的依存性，又考虑了随机波动的干扰性.对经济运行短期趋势的预测准确率较高.是近年应用比较广泛的方法之一由于国内生产总值(DP不仅能够在总体上度量国民产出 G )和收入规模，也能够在整体上度量经济波动和经济周期状态阁此- D进行精确的拟合和分析对分析一国的宏观经济对G P发展趋势具有重要意义。在本文中研究中& R^^ 据^ d模型的应用条件，￣17年以来我国实行市场经济体制的( P选. 98 I时间序列数据进行建模分析。 D 【关键词】A MA R模型 G P D预测实证研究

1 R模型简介、A MAA M模型是由美国统计学家G ..o￣英国统计学家GM e k n RA EPB x n .. n i O 在2世纪7年代提出的时序分析模型.自回归移动平均模型。若时 O O即间序列 y为它的当前与前期的误差和随机项，它的前期值得线性，以及

函数，可以表示Yf I 2= Yf1+ Y卜2+’‘ p卜 P+ Uc+ Ot I+ + Uf—

’+ qUf

—q

则称该时间序列， (。阶自回归移动平均模型.为 pq)记为A H RA( . 口q1。

2、GD时间序列模型的建立 P2 1数据初步处理 .由于G P D带有很强的趋势成分，而我们的目的主要是利用A M模 RA型对其周期成分进行分析，因此需要对此类的数据先进行消除趋势性的处理。然后建立A M模型。以我国1 7 - 2 0年的国民生产总值数 RA 8 07 9据为例。分析A M的建模过程并通过所选模型对未来三年我国的G P RA D进行预测.其中20年的G P 08 D留作对照值。 2 2数据的平稳性处理及检验 .根据中国统计年鉴中的G P D时间序列数据，利用E iw .时间 ve s 60作 序列的折线图。

对我国1 7- 0 7 8 20年得G P 9 D数据进行单位根检验，D检验表明G P AF O时间序列存在单位根，是非平稳时间序列。 由于G

P D序列存在单位根是非平稳时间序列，利用E i s. D ve 60 w对G P序列作一阶差分.并作单位根检验.检验结果认为G P O的一阶差分序列仍是非平稳的。对G P D序列进行二阶差分。并作单位根检验。检验结果认为G P D的二阶差分序列仍是非平稳的。 经二阶差分后的G P D序列仍存在单位根。在建模过程中要防止差分过度，当差分次数过多时存在三个缺点：序列的样本容易减小；序列的方差变大：移动平均分量中存在单位根。因此，我们对G p D数据取对数后的序列Iy n进行单位根检验。经单位根检验，得到I y n的二阶差分折线图和自相关与偏相关图分别如表 2所示： 表5 ly n的自相关和偏自相关图为了检验 Iy n序列的二阶差分是否平稳，再对G P D的二阶差分序列进行单位根检验. 结果表明 1 Y 时间序列经过二阶差分后是平稳的。 n 2 3模型的识别与选择 .通过对二阶差分后序歹 y C和p F n的A F能分析可知，由偏相关图知 pt 以选择2 o或者4由自相关图知q,可以选择2由于是二次差分d 2。=,所以得至两组模型A M (。。) R A4 2 )比两组模型：《 R A 222和A M (,,, 2对可以认为A M (,。) R A422更为合适。

24模型的建立 .根据上面模型的识别与选择，我们选用A M (。。) R A42作为我们的最 2佳预测模型。估计该模型的参数及模型的相关检验结果如表4。结果表明，模型A M (, 2的参数估计值具有统计意义。其展开式为： R A42 )。d ny, 07 3 I,一O4 4 l 2 A2 d ny 3 dl= .0 ny- 1 .8 n+O 9 dI￣一一

一

.

04 8 dl y+￥—O 5 8,—04 8￣ .3 d n,/ t . 0 u 1 .8 u 2一一 一

2 5模型的诊断检验 .通过对二阶差分d Iy dn序列的自相关和偏自相关图表的分析可以看出，其相关系数都落入随机区间。并且自关和偏自相关的函数幅度相呈逐步递减趋势。因此我们可以认为残差序列是纯随机序列.模型满足检验要求，模型方程可以预测。由公式I .= o7 3 dI,I . 8 d n nY, . 0 d ny一04 4 dI 2 o4 9 dI, +| 2 d ny 3一一

—

0 4 8 d I +“一0 5 8,一04 8, .3

d Y n, .0 u l .8 u 2一一

再由d l= ly d n ( 1及 d n=n - n -)推可求得 d n d n— ly一) y ly l l I逆 y表1 I y 序列的二阶差分折线图 nDae 0 1 01 T me 1:2 t: 7 1/ 1 i: 55 S mpe 1 7 0 7 a l: 9 8 2 0

ldu Ido s P￣ln: 8 n C e b ert s 2 oA t c r lU n uo or a O e P r a Co l￣ n a t l nea o i A C P Q- tl Pr b AC S a o

1y 的预测值。 n 经预测得￣ 2 0年得G P=0 8 J D值为3 0 4 .。 2 2 65与统计资料上的真实值 3 4 .间的误差为2, 105之 4 4%较为准确.利用此模型预测20年、21年 09 0 0得G P D如表2中所示。 表2 0 9 2 0年、2 1年G P 0 0 D预测值年份 2 0生 09 3 02 . 70 1 2 2 1钲 00 4 82. 327 9

1 02 4 . 0 0 2 4 12 3 O25 0 .9 2 . 5 2 - . 0 - . 6 4 3 7 0 1 4 03 7 03 4 .3 5 .1 3 . 0 01 7 00 4 8 43 81 02 7 3 .2 4 .7 - . 8 54 46 . 3 01 9 0.2 .6 024 1 5- 2 5- 03 0.8 0,3 8 4 5 0 1 4 . 3 5,3 6 - . 4 - 1 4 84 3 02 7 001 0.8 .4 0 . 0 7 00 9— .9 8.4 6 . 9 .0 00 1 4 0 0 2 5

预测值 (元 )亿

3、结论时间序列分析的A M模型预测问题实质上是通过对社会经济发 RA展变化过程的分析研究。找出其发展变化的量变规性，用以预测经济现象的未来。预测时不必考虑其他因素的影响，仅从序列自身出发，建立相应的模型进行预测。这就从根本上避免了寻找主要因素及识别主要因素和次要因素的困难：和回归分析相比。以避免了寻找因果模型可(下转第2 1 ) 7页

8 00 9 00 6 96 0 03 3 .6 .5 .4 5 .7 9 02} OO o’ .2 O3 7 .o .o 0 O4 2 1 1 00 0 - 0 Z 05 8 0 .5 0.1 1 .3 0.9 35 1 - .6 .9 1 . 3 03 6 1 01 2 1 1 18 6 .7

1 - .9 _. 3

1 .6 04 5 2 00 0 001 22 2 .2

20 7

20 . 1 11 O

理论探讨

浅谈政府收支分类改革谭浩

西南财经大学财税学院四川成都 6 13 l 10【摘要】政府收支分类是政府预算编制、执行、决算的重要管理工作。政府预算通常由各级政府和各级预算单位层层编制汇总和据以执行只有对政府收支项目 进行统一分类，才能规范组织政府预算的4,。0年政府收支分类改革实现了国财政管理制度上的一次重大变革。 K- 7 t/ -我 政府收支分类是时财政收支结构的系统划即把名目繁多的财政收屯按各自的性质和相互联 .,系统的归并排列。政府收入来自系进行社会、经济的各个方面，a a r#支出 t 用于政府开支的方方面面内容十分繁杂。政府收支分类有利明确反映政府财政资金的来源和去向，有利于政府对财政资金的管理，确保政府职能的实现。 【关键词】收支分类预算管理财政管理制度

2 0年。 0 7我国全面实施政府收支分类改革。它是建国以来我国财政分类统计体系最为重大的一次调整，继l 9年分税制改革、2 0 也是 4 9 00年部门预算改革以来我国财政管理制度的又一次重大变革。一

、

政府收支分类改革的背景

现在的预算科目体系.是建国初期参照原苏联体系建立的。随着社会主义市场经济体制的完善和公共财政体制的逐步确立，以及部门预算、国库集中收付、政府采购等各项财政改革的不断深入。现行科目体系的弊端也越来越明显，主要存在以下几点：第—。支出科目不能直观、明晰地反映政府各项职能活动。不能 …… 此处隐藏：4897字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……