保险公司偿付能力监管规则第11号：偿付能力风险管理要求与评估

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保险公司偿付能力监管规则第11号：

偿付能力风险管理要求与评估

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目 录

第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章

第十一章第十二章

总则 ........................................................................... 3 风险管理基础与环境 ............................................... 5 风险管理目标与工具 ............................................. 10 保险风险管理 ......................................................... 13 市场风险管理 ......................................................... 17 信用风险管理 ......................................................... 21 操作风险管理 ......................................................... 23 战略风险管理 ......................................................... 25 声誉风险管理 ......................................................... 26 流动性风险管理 ..................................................... 27

偿付能力风险管理评估 ......................................... 27 附则 ......................................................................... 29

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第一章 总则

第一条 为明确保险公司偿付能力风险管理的监管要求，规范监管机构对保险公司风险管理能力的评估，并确定保险公司控制风险最低资本的计量标准，制定本规则。

第二条 本规则所称保险公司是指经中国保险监督管理委员会（以下简称保监会）批准，依法设立的保险公司和外国保险公司分公司。

第三条 保险公司偿付能力风险由固有风险和控制风险组成。

固有风险是指在现有的正常的保险行业物质技术条件和生产组织方式下，保险公司在经营和管理活动中必然存在的客观的偿付能力相关风险。固有风险由可量化为最低资本的风险（简称量化风险）和难以量化为最低资本的风险（简称难以量化风险）组成。量化风险包括保险风险、市场风险和信用风险，难以量化风险包括操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险。

控制风险是指因保险公司内部管理和控制不完善或无效，导致固有风险未被及时识别和控制的偿付能力相关风险。

第四条 保监会根据保险公司的固有风险和控制风险水平综合确定公司的偿付能力风险状况。控制风险及可量化的固有风险通过最低资本进行计量，难以量化的固有风险纳入风险综合评级进行评估。

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保监会定期对保险公司偿付能力风险管理能力进行评估，确定保险公司控制风险水平及相应的最低资本。

第五条 保监会根据保险公司的发展阶段、业务规模、风险特征等，将保险公司分为I类保险公司和II类保险公司，分别提出偿付能力风险管理要求。

第六条 满足下列任意两个标准的保险公司为I类保险公司：

（一）公司成立超过5年；

（二）财产保险公司、再保险公司最近会计年度签单保费超过50亿元或总资产超过200亿元，人身保险公司最近会计年度签单保费超过200亿元或总资产超过300亿元。签单保费是指保险公司按照保险合同约定，向投保人收取的保费；

（三）省级分支机构数量超过15家。

外国保险公司分公司及不满足上述条件的保险公司为II类保险公司。保监会可根据监管需要调整保险公司所属类别。

第七条 保险公司应当根据本规则要求，结合自身业务和风险特征，建立健全偿付能力风险管理体系，加强对固有风险的管理，提高偿付能力风险管理能力，降低控制风险。

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第二章 风险管理基础与环境

第八条 保险公司应当建立良好的偿付能力风险管理基础和环境，包括偿付能力风险管理的组织架构、管理制度、考核机制等。

第九条 董事会对保险公司偿付能力风险管理体系的完整性和有效性承担最终责任。具体职责包括：

（一）审批公司偿付能力风险管理的总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策；

（二）审批公司偿付能力风险管理组织架构和职责； （三）持续关注公司偿付能力风险状况；

（四）监督管理层对偿付能力风险进行有效的管理和控制；

（五）审批公司偿付能力报告； （六）其他相关事项。

第十条 保险公司应当在董事会下设立风险管理委员会。风险管理委员会在董事会的授权下履行偿付能力风险管理职责。具体职责包括：

（一）审议公司偿付能力风险管理的总体目标、风险偏好、风险容忍度和风险管理政策；

（二）审议公司偿付能力风险管理组织架构及职责； （三）评估公司重大经营管理事项的风险，持续关注公司面临的各类风险及其管理状况；

（四）评估偿付能力风险管理体系运行的有效性；

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（六）董事会安排的其他事项。

第十一条 满足下列条件的保险集团（控股）公司下属的保险子公司，可以不设立风险管理委员会：

（一）保险集团（控股）公司对风险管理采取集中管理模式，在集团层面统筹管理；

（二）保险集团（控股）公司在集团层面设置了风险管理委员会；

（三）集团层面的风险管理委员会对保险子公司的风险管理实质上满足本规则要求。

第十二条 没有设置董事会的外国保险公司分公司，应由高级管理层履行董事会的风险管理职责并承担相应责任。

第十三条 II类保险公司可以不设立风险管理委员会，未设立风险管理委员会的，由审计委员会履行相应职责。

第十四条 风险管理委员会主任应当由具有风险管理经验的董事担任。

第十五条 保险公司高级管理层负责组织实施偿付能力风险管理工作，履行以下职责：

（一）研究搭建偿付能力风险管理组织架构； （二）按照偿付能力风险管理总体目标和风险偏好要求，制定并组织执行偿付能力风险管理政策和流程；

（三）定期评估偿付能力风险状况； （四）编制偿付能力报告；

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（六）组织风险管理信息系统的开发和应用； （七）董事会授权的其他风险管理职责。

高级管理层应当至少每年向风险管理委员会汇报一次公司偿付能力风险水平以及风险管理状况。

第十六条 保险公司应当指定一名高级管理人员作为首席风险官负责风险管理工作，并将任命情况报告保监会。

首席风险官不得同时负责与风险管理有利益冲突的工作。

首席风险官应当参加或列席风险管理委员会，了解公司的重大决策、重大风险、重要系统及重要业务流程，参与各项决策的风险评估及审批。

第十七条 I类保险公司应当设立独立的风险管理部门，配备至少8名具有风险管理、财会、精算、投资、法律或相关专业背景的风险管理人员，且至少5人应具有3年以上相关工作经验。

II类保险公司可以根据公司实际情况决定是否设立独立的风险管理部门。未设立独立风险管理部门的，应指定适当的部门牵头负责风险管理工作，该部门至少应有两名具有3年以上风险管理、财会、精算、投资、法律或相关工作经验的专业人员。

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第十八条 保险公司原则上应当至少在省级分支机构设立风险管理部门或风险管理岗。分支机构风险管理部门负责人的任命、考核、薪酬由总公司统一管理。

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