最新同等学力申硕经济综合考试之货币银行学复习题(9)

1988年7月巴塞尔银行监督委员会通过了《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的协议》，即著名的《巴塞尔协议》。

（一）该协议的目的：①通过制定银行的资本与其资产间的比例，定出计算方法和标准，以加强国际银行体系的健康发展；②制定统一的标准，以消除国际金融市场上各国银行之间的不平等竞争。

（二）该协议的主要内容：

1）关于资本的组成。把银行资本划分为核心资本和附属资本两档；核心资本包括股本和公开准备金，这部分至少占全部资本的50%；第二档附属资本包括未公开的准备金、资产重估准备金、普通准备金或呆帐准备金。

2)关于风险加权的计算。该协议定出对资产负债表上各种资产和各项表外科目的风险度两标准，并将资本与加权计算出来的风险挂钩，以评估银行资本所应具有的适当规模。

3）关于标准比率的目标。该协议要求银行经过5年过渡期逐步建立和调整所需的资本基础。到1992年底，银行的资本对风险加权化资产的标准比率为8%，其中核心资本至少4%。这个协议的影响广泛而深远，面世以来，不仅跨国银行的资本金融监管需视协议规定的标准进行，就是各国国内，其货币当局也要求银行遵循这一准侧，甚至以立法的形式明确下来。

13、【6】试述《新巴塞尔协议》出台的背景及其３大支柱

答：2005年实施的并取代1988年的《巴塞尔协议》，成为新的国际金融环境下各国银行进行风险管理的最新法则。

（一）新资本协议出来的背景：自20世纪90年代以来，国际银行业的运行环境和监管环境发生了很大变化，主要表现在以下三个方面。

1）《巴塞尔协议》中风险权重的确定方法遇到了新的挑战。这表现为在信用风险依然存在的情况下，市场风险和操作风险等对银行业的破坏力日趋显现。在银行资本与风险资产比率基本正常的情况下，以金融衍生商品交易为主的市场风险频频发生，诱发了国际银行业中多起重大银行倒闭和巨额亏损事件。而《巴塞尔协议》主要考虑的是信用风险，对市场风险和操作风险考虑不足。

2）危机的警示。亚洲金融危机的爆发和危机蔓延所引发的金融动荡，使得金融监管当局和国际银行业迫切感到重新修订现行的国际金融监管标准已刻不容缓。一方面，要尽快改进对以往资本金充足的要求；另一方面，需要加强金融监管的国际合作，以维护国际金融体系的稳定。

3）技术可行性。现代风险量化模型的出现在技术上为巴塞尔委员会重新制定新资本框架

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提供了可能性。

（二）新资本协议包括互为补充的三大支柱。

1）第一大支柱——最低资本要求。其由三个资本要素构成，①受规章限制的资本的定义，②分线加权资产，③资本对风险加权资产的最小比率。其中有关资本的定义和8%的最低资本比率没有变化，但对风险加权资产的计算问题，新协议在原来只考虑信用风险的基础上，进一步考虑了市场风险和操作风险。

2）第二大支柱——监管当局的监管。这是为了确保各银行建立起合理有效的内部评估程序，用于判断其面临的风险状况，并以此为基础对其资本是否充足做出评估。

3）第三大支柱——市场纪律。其核心是信息披露。市场约束的有效性，直接取决于信息披露制度的健全程度；只有建立健全的银行业信息披露制度，各市场参与者才可能估计银行的风险管理状况和清偿能力。

人们普遍支持新的资本协议框架，赞同采用风险敏感度较高的资本管理制度。但同时也普遍认为新协议太复杂，难以立即统一实施。实际上各国实施时间各有差异。考虑到中国是发展中国家，尤其是正处于由计划经济向市场经济转轨的过程之中，中国银监会决定推迟到2010年实施这项新的资本协议。

14、【7】试述三大货币政策工具及其特点

答：一般性货币政策工具是指传统的、经常运用的、能对整体经济运行发生影响作用的工具，包括存款准备金政策、再贴现政策和公开市场政策。

（一）存款准备金政策：是指中央银行在法律所赋予的权力范围内，通过规定或调整商业银行交存中央银行的存款准备金比率，以改变货币乘数，从而控制商业银行的信用创造能力，间接地控制社会货币供应量的政策措施。

1）内容：①规定存款准备金比率，该比率规定一般根据不同存款的种类、金额及银行规模和经营环境而有所区别。②规定可充当法定存款准备金的资产种类。一般地，作为法定存款准备金的资产，只能是商业银行在中央银行的存款，也有的国家规定库存现金也可算成法定准备金。③规定的计提基础，包括存款余额的确定及缴存基数的确定等。④规定存款准备金比率的调整幅度等。

2）作用和特点：央行提高法定存款准备金率时一方面可增加商业银行应上缴的准备金，减少了商业银行的超额准备，降低了商业银行的贷款和创造信用的能力。另一方面提高法定存款准备金率可以使货币乘数变小，从而降低了整个商业银行体系创造信用和扩大信用规模

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的能力，其结果是社会的银根抽紧，货币供应量减少，利率提高，投资及社会支出缩减。存款准备金政策对于市场利率、货币供应量、公众预测等都会产生强烈的影响，这是他的优点，也是他的切点。因为微小的调整都会使货币供应量和社会需求成倍的扩张或收缩，其效果太过猛烈，对经济震动太大，告示效应太强，不利于货币的稳定。其作用主要是“存在”而不是“变动”。

（二）再贴现政策：是中央银行通过制定或调整再贴现利率，来干预和影响市场利率以及货币市场的供给和需求，从而调节市场货币供应量的一种金融政策。

1）内容：一是再贴现率的调整。它作为一种官定利率，是和市场利率相对应的，常常用来表达中央银行对经济形势的看法和政策意向，具有短期性。往往作为一种基准利率或最低利率，对整个市场利率水平起牵引作用。二是规定何种票据具有向中央银行申请再贴现的资格。前者影响商业银行的融资成本及市场利率，后者主要影响商业银行及全社会的资金投向。

2）作用和缺陷：中央银行认为有必要收紧银根时就提高再贴现率，使之高于市场利率，这样就会提高商业银行向中央银行借款的成本，于是商业银行就会减少向中央银行的借款，使其准备金缩减。从而减少市场货币供应量。缺陷：①是央行在使用这一工具控制货币供应量处于被动地位，商业银行是否贴现，贴现多少，什么时候贴现都取决于它自己。②其调整职能影响利率的总水平，而不能改变利率结构。③其缺乏弹性，经常调整会使商业银行和社会公众无所适从，不能形成稳定的预期。

（三）公开市场政策：是中央银行在金融市场上公开买卖各种有价证券，以控制货币供应量，影响市场利率水平的政策措施。与前2者相比，优越性表现在：

1）主动性强。央行的业务操作目标是调控货币供应量而不是营利，所以它可以不考虑证券交易的价格，从而实现操作目的，即可以用高于市场价格的价格买进，用低于市场价格的价格卖出，业务总能做成，不像再贴现率政策那样较为被动。

2）灵活性高。央行可根据金融市场的变化，进行经常性、连续性的操作，并且买卖数量可多可少。

3）调控效果平缓、震动小。由于这项业务以交易行为出现，不是强制性的，加之中央银行的操作灵活，所以对经济社会和金融机构的影响比较平缓，不像调整法定存款准备金率那样震动很大。

4）影响范围广。央行在金融市场上买卖证券，如果交易对方是商业银行等金融机构， …… 此处隐藏：3407字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……