xxx公司期货管理制度(2)

（三）是否超范围从事期货业务； （四）是否进行投机交易；

（五）管理制度的制定和执行情况；

第八章 报告制度

第四十三条 期货交易人员应每月向其部门负责人报告新建头寸状况、开口头寸状况、计划建仓及平仓状况，市场信息等基本内容，有较多新建头寸或持仓头寸超过计划保值数量的50%时，增加报告频率。 第四十四条 结算和资金调拨人员应每两周向本部门负责人报告结算盈亏状况、开口头寸风险状况、信用额度及保证金使用状况等，同时应通报交易部门负责人及风险管理人员，并由风险管理人员报期货业务主管领导。有较多新建头寸或持仓头寸超过计划保值数量的50%或市场发生重大变化时，执行每日报告制度。

第四十五条 建立期货交易部门负责人和结算部门负责人每月逐级报告制度，报告基本内容包括总体头寸状况、开口头寸风险状况、信用及保证金使用状况、累计结算盈亏，信用额度及保证金使用状况等，市场发生重大变化或有较多新建头寸时，提高报告频率。

第四十六条 风险管理人员须向公司期货业务主管领导每月口头或书面报告开口头寸风险状况、信用及保证金使用状况、累计结算盈亏、套期保值计划执行情况等，市场发生重大变化或有较多新建头寸时，提高报告频率。期货业务主管领导须签阅报告并返还风险管理人员。 第四十七条 须建立合规经理季度和年度报告制度。合规经理应每季度和每年度向期货业务主管领导和总经理提交报告，报告基本内容包括期货业务相关人员对境内相关法律法规政策执行情况、对公司内部有关规章制度的执行情况等。

第九章 档案管理制度

第四十八条 套期保值计划、交易原始资料、结算资料等业务档案保存至少3年。

第十章 保密制度

- 6 -

第四十九条 期货业务相关人员须遵守本公司的保密制度，并与公司签订保密协议书。

第五十条 期货业务相关人员未经允许不得泄露本公司的套期保值计划、交易情况、结算情况、资金状况等。

第五十一条 期货业务的计算机系统应实行分级授权管理制度。如计算机管理人员因岗位变动或调离，应及时更改计算机密码。

第十一章 合规检查制度

第五十二条 须设置合规经理一名，合规经理应具备期货从业人员资格。

第五十三条 合规经理应通过合规检查工作，协助期货业务主管领导监督期货业务人员严格执行境内有关期货的法律法规和公司内部期货业务管理制度。

第五十四条 合规经理的主要职责应该包括：

（一）监督公司执行境内有关期货的法律、法规及政策； （二）监督公司执行其内部的期货业务管理制度； （三）指出期货业务管理中存在的不足并提出改进意见； （四）根据监管政策的变化，对公司的期货业务管理制度提出相应的修改意见。

第五十五条 合规经理应在每年初制定季度和年度合规检查计划。每季度结束二十日内完成季度合规检查，将合规检查报告上报期货业务主管领导和总经理。每年度结束三十日内完成年度合规检查，将合规检查报告上报期货业务主管领导和总经理。

注：本制度从2007年12月8日起执行。本制度由公司期货业务主管领导负责解释。

深圳市xxxxxx有限公司

二○○七年十二月

- 7 -