xxx公司期货管理制度

深圳市xxxxxx有限公司 期货套期保值业务管理制度

第一章 总 则

第一条 为规范期货套期保值业务，加强对期货业务的管理，有效防范和化解风险，充分发挥期货市场套期保值的功能，实现公司的经营目标，按照《国有企业境外期货套期保值业务管理办法》，结合我公司的具体情况，特制定本管理制度。

第二条 公司在期货市场只能从事锌产品套期保值交易，不得进行投机交易。

第三条 期货套期保值业务的最高决策机构是公司总经理办公会，包括制定和执行本公司有关内部管理制度，确保其持续有效，确保相关人员遵守有关制度。

第四条 公司对各项管理制度进行定期审查，确保制度能够适应实际运作和新的风险控制需要。

第五条 公司的管理制度应传达到每位相关人员，每位相关人员必须 理解并贯彻执行管理制度。与境外期货业务相关的每位人员，必须通过中国期货协会的资格考核和公司有关制度的考核，方能上岗开展业务。

第二章 组织机构

期货业务组织机构及岗位设置体现管理的垂直性、业务的相互制约性以及职责的分离性。 组织机构及岗位的设置： （一） 总经理对期货业务负责。

（二） 总经理或其授权其它高层管理人员主管期货业务。 （三） 设专职期货岗位和人员，负责公司的期货的业务。 （四） 设风险管理人员2名，合规人员2名，交易人员2名,结算

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人员1名，资金调拨人员1名，会计核算人员1名，档案管理人员1名。

第三章 授权制度

第六条 与代理机构订立的开户合同应按公司风险管理政策规定的程序审核后由总经理批准，并由公司法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署。

第七条 期货业务操作实行授权管理。期货业务授权包括交易授权、交易合同签约授权和交易资金调拨授权。保持交易授权、交易合同签约授权和交易资金调拨授权相互独立。交易权必须与签约权、资金调拨权分离。

第八条 交易授权书须列明有权交易的人员名单、可从事交易的具体种类和交易限额；交易合同签约授权书须列明有权签约的人员名单、可签约交易种类和限额；交易资金调拨授权书须列明有权进行资金调拨的人员名单和资金限额。

第九条 期货业务授权书由公司法定代表人或经法定代表人书面授权的人员签署。法定代表人签约及授权的时限为其任期时间；经法定代表人书面授权的人员签约及授权的时限视法定代表人书面授权中的规定而定。

第十条 授权书签发后，应及时通知被授权人和相关各方，并报中国证监会备案。被授权人只有在取得书面授权后方可进行授权范围内的操作。

第十一条 如因各种原因造成授权人签约或授权权力失效，应立即由公司法定代表人或经法定代表人书面授权的人员通知业务相关各方，并报中国证监会备案。原授权人自其签约或授权权力失效之时起，不再享有签发授权书的权力。

第十二条 如因各种原因造成被授权人的变动，应立即由授权人通知业务相关各方。被授权人自通知之时起，不再享有被授权的一切权利。

第四章 套期保值计划

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第十三条 套期保值计划的制定须以本公司现货实际需求为依据，以规避现货交易价格风险为目的；期货持仓量不得超出同期现货交易总量，期货持仓时间应与现货交易时间相匹配，连续12个月份的套期保值头寸总量不得超出相应时期的套期保值额度。

第十四条 套期保值计划所含时间长度为十二个月，滚动制定，每季度根据情况修改一次，经总经理批准后实行。

第十五条 公司的实际套期保值操作超出所报套期保值计划范围的，须经总经理审核批准。

第五章 业务流程

第十六条 市场部据现货交易的具体情况，提出保值的初步计划。总经理或其授权主管期货业务的领导审核保值计划，并根据全年或近期的市场分析，组织会议研究和制定保值方案；期货人员结合市场情况，制订具体的保值方案，并报期货业务主管领导和总经理批准后执行。 第十七条 批准后的具体保值方案，在公司期货业务主管领导、市场部、档案管理人员处分别存档。

第十八条 结算和资金调拨人员根据现货部门的风险和保证金情况，确定头寸限额，并通知交易人员。

第十九条 期货业务主管领导亲自或授权期货负责人向交易人员下达交易指令，并及时向期货负责人回复指令下达情况。

第二十条 交易人员与代理机构通过双方认可的通讯方式初步确认成交。

第二十一条 期货负责人核查交易是否符合所下达指令。风险管理人员核查交易是否符合具体的保值方案。

第二十二条 结算和资金调拨人员核查交易明细表与代理机构发来的成交确认是否一致。核查无误后，结算和资金调拨人员向代理机构、现货部门、风险管理人员和会计核算人员发送经被授权人签字的交易确认，并依公司财务制度进行相应的资金收付。

第二十三条 会计核算人员进行财务处理并把结算结果通知相应部门。

第二十四条 合规经理核查交易过程是否合规。

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第二十五条 利用实物交割了结期货头寸时，期货交易人员应提前对相关现货业务负责人、并与结算和资金调拨人员等有关各方进行妥善协调，以确保交割完成。

第六章 风险管理制度

第二十六条 公司须建立严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解信用风险、市场风险、操作风险和法律风险。

第二十七条 风险管理人员的主要职责包括：

(一)制定期货业务有关的风险管理政策及风险管理工作程序； (二)监督期货业务人员执行风险管理政策和风险管理工作程序； (三)审查代理机构的信用情况，审查现货部门的套期保值资格； (四)审核现货部门的具体保值方案；

(五)核查交易人员的交易行为是否符合套期保值计划和具体交易方案；

(六)对期货头寸的风险状况进行监控和评估，保证套期保值过程的正常进行；

(七)发现、报告，并按照程序处理风险事故。 (八)评估、防范和化解企业期货业务的法律风险。 第二十八条 制定完善的代理机构开户程序并严格执行。 第二十九条 对代理机构、结算机构进行资信审查。资信审查采用信用评级咨询、同行业咨询、客户群体咨询等方式进行，并根据代理机构的信用等情况，规定其每年的交易限额。

第三十条 期货套期保值交易的品种、交易所及境外代理机构必须在核准的范围内。

第三十一条 必须严格按照套期保值计划的规定，控制期货头寸建仓总量及持有时间。

第三十二条 在已经确认对实物合同进行套期保值的情况下，期货头寸的建立、平仓应该与所保值的实物合同在数量上及时间上相匹配。 第三十三条 建立有效的风险测算系统及相应的风险预警系统。 第三十四条 建立内部风险报告制度和风险处理程序。

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第三十五条 建立交易错单处理程序。

第三十六条 妥善选择交易市场、交易品种及交割期，避免市场流动性风险；密切注意不同交割期之间的基差变化，防范基差风险；合理安排信用额度与保证金，保证套期保值过程正常进行。

第三十七条 严格按照有关规定安排和使用期货从业人员、高级管理人员及风险管理人员，加强人员的职业道德教育及业务培训，提高人员的综合素质。

第三十八条 设立符 …… 此处隐藏：1765字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……