广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金2015年第3季度报告

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金

2015年第3季度报告

2015年9月30日

基金管理人：广发基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 报告送出日期：二〇一五年十月二十六日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

注：（1）所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2015年7月1日至2015年9月30日)

注：（1）本基金合同生效日期为2015年7月1日，至披露时点本基金成立未满一年。

（2）本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告

100 指 数基 金的 基金 经理； 广发 中证 全指 医药 卫生 ETF 基金 的基 金经 理； 广 发中 证全 指信 息技 术 ETF 基金 的基 金经 理； 广 发信 息技 术联 接基 金的 基金 经理； 广发 中证 全指 金融 地产 ETF 基金 的基 金经 理； 广 发可 选消6

月 15 日起任广发可选消 费联接基金的基金经 理，2015 年 5 月 6 日起 任广发医药卫生联接基 金的基金经理，2015 年 6 月 25 日起任广发中证 全指能源 ETF 和广发中 证全指原材料 ETF 基金 的基金经理，2015 年 7 月 1 日起任广发中证全 指主要消费 ETF 基金的 基金经理，2015 年 7 月 9 日起任广发能源联接 和广发金融地产联接基 金的基金经理,2015 年 7 月 23 日起任广发医疗指 数分级基金的基金经 理,2015 年 8 月 18 日起 任广发原材料联接和广 发主要消费联接基金的 基金经理。

广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金 2015 年第 3 季度报告

费联 接基 金的 基金 经理； 广发 医药 卫生 联接 基金 的基 金经 理； 广 发中 证全 指能 源 ETF 基金 的基 金经 理； 广 发中 证全 指原 材料 ETF 基金 的基 金经 理； 广 发能 源联 接基 金的 基金 经理； 广发 金融 地产 联接 基金 的基 金经7

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

（1）投资策略

作为ETF基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击，进一步降低基金的跟踪误差。

（2）运作分析

报告期内，本基金交易和申购赎回正常，运作过程中未发生风险事件。本基金跟踪误差来源主要是建仓、申购、赎回和成份股调整因素，作为ETF基金，申购赎回因素对本基金跟踪误差的影响较小。 4.4.2报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金建仓对基金业绩影响较大，其净值增长率为-18.02%，同期业绩比较基准收益率为-27.11%。

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

3季度，由于中小股票估值过高，恐慌情绪蔓延，市场遭遇了大幅下跌。随着政府的救市，流动性的注入，并且一些杠杆工具的被限制，在3季度末市场逐渐趋于平稳，可以预计未来的市场暴涨暴跌的可能性也大幅降低。虽然经济依然弱势，但政府调经济结构的决心未变，预计4季度稳增长政策仍将加码，经济增长将会逐步恢复。

4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

自2015年8月24日至本报告期末，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。

§5投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项 …… 此处隐藏：2760字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……