计量经济学-练习题及答案(2)

以是前定变量，也可以是( )

A. 外生变量 B. 滞后变量

C. 内生变量 D. 外生变量和内生变量

9、在利用月度数据构建计量经济模型时（含截距项），如果一年里的1、3、5、

9四个月表现出季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ）

A. 4 B. 3 C. 11 D. 6

10、下列说法不正确的是（ ）

A.多重共线性产生的原因有模型中大量采用滞后变量

B.多重共线性是样本现象

C.检验多重共线性的方法有DW检验法

D.修正多重共线性的方法有增加样本容量

11、下列说法正确的是（ ）

A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关

计量经济学-练习题及答案

C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差

12、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是

（ ）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t分布

D. 德宾h检验可以用于小样本问题

13、多元线性回归分析中，调整后的可决系数

系是（ ）

A．C. B. D. 与可决系数R 之间的关 2

14、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估

计的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( ) A. C. B. D. 15、关于联立方程模型识别问题，以下说法不正确的有 （ ）

A. 满足阶条件的方程则可识别

B. 如果一个方程包含了模型中的全部变量，则这个方程不可识别

C. 如果两个方程包含相同的变量，则这两个方程均不可识别

D. 联立方程组中的每一个方程都是可识别的，则联立方程组才可识别

1、在下列各种数据中，（ ）不应作为经济计量分析所用的数据。

A．时间序列数据 B. 横截面数据

C．计算机随机生成的数据 D. 虚拟变量数据

2、根据样本资料估计得出人均消费支出Y对人均收入X的回归模型为 ln=2.00+0.75lnXi，这表明人均收入每增加1％，人均消费支出将增加

计量经济学-练习题及答案

（ ）

A. 0.2% B. 0.75% C. 2% D. 7.5%

3、假定正确回归模型为

则u可能出现 ( )

A.完全多重共线性 B.自相关性

C.不完全多重共线性 D.异方差性

4、在多元线性回归模型中，若某个解释变量对其余解释变量的判定系数接

近于1，则表明模型中存在( )

A.多重共线性 B.异方差性 C.序列相关 D.高拟合优度

5、关于可决系数R2 ，以下说法中错误的是（ ）

A.可决系数R2被定义为回归方程已经解释的变差与总变差之比 B. ，若遗漏了解释变量X2,

C.可决系数R2反映了样本回归线对样本观测值拟合优劣程度的一种描述

D.可决系数R2的大小不受到回归模型中所包含的解释变量个数的影响

6、若想考察某地区的边际消费倾向在某段时间前后是否发生显著变化，则

下列那个模型比较适合（Y代表消费支出；X代表可支配收入；D表示虚拟变

量） （ ）

7、在DW检验中，不能判定的区域是（ ） A. C.

8、前定变量是( )的合称

A.外生变量和滞后变量 B.内生变量和外生变量

C.外生变量和虚拟变量 D.解释变量和被解释变量

9、在修正序列自相关的方法中，不正确的是（ ）

B. D. 上述都不对

计量经济学-练习题及答案

A.广义差分法 B.普通最小二乘法

C.一阶差分法 D. Durbin两步法

10、个人保健支出的计量经济模型为： ，其中Yi

为保健年度支出；Xi为个人年度收入；虚拟变量

满足古典假定。则大学以上群体的平均年度保健支出为 （ ） A. C. B. D. ； Ui 11、多元线性回归分析中的 RSS反映了（ ）

A．应变量观测值总变差的大小

B．应变量回归估计值总变差的大小

C．应变量观测值与估计值之间的总变差

D．Y关于X的边际变化

12、在古典假设成立的条件下用OLS方法估计线性回归模型参数，则参数估计

量具有（ ）的统计性质。

A．有偏特性 B. 非线性特性

C．最小方差特性 D. 非一致性特性

13、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量（ ）

A、无偏的，非有效的 B、有偏的，非有效的

C、无偏的，有效的 D、有偏的，有效的

14、所谓不完全多重共线性是指存在不全为零的数λ1，λ2， ，λk有（ ）

A、λ1X1+λ2X2+ +λkXk+υ=0 B、λ1X1+λ2X2+ +λkXk=0

C、λ1X1+λ2X2+ +λkXk+υ=e D、λ1X1+λ2X2+ +λkXk+υ=e∑X

15、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计

的时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是( )

计量经济学-练习题及答案

1、下列说法正确的有（ ）

A.时序数据和横截面数据没有差异

B.对总体回归模型的显著性检验没有必要

C.总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D.判定系数R2 不可以用于衡量拟合优度

2、所谓异方差是指（ ）

3、在给定的显著性水平之下，若DW统计量的下和上临界值分别为dL和dU, 则当 时，可认为随机误差项( )

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

4、回归分析中定义的( )

A. 解释变量和被解释变量都是随机变量

B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量

C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量

D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量

5、在序列自相关的情况下，参数估计值的方差不能正确估计的原因是（ ）

6、在DW检验中，当 d统计量为 0时，表明（ ）

A.存在完全的正自相关 B.存在完全的负自相关

C.不存在自相关 D.不能判定

计量经济学-练习题及答案

7、在模型的回归分析结果报告中，有

F =263489.23，F的p值=0.000000，则表明（ ）

A.解释变量X2t 对Yt的影响是显著的

B.解释变量X3t 对Yt的影响是显著的

C.解释变量X2t 和X3t对Yt 的联合影响是显著的

D.解释变量X2t 和X3t 对Yt 的联合影响均不显著

8、用模型描述现实经济系统的原则是( )

A、模型规模大小要适度，结构尽可能复杂

B、以理论分析作先导，模型规模大小要适度

C、模型规模越大越好；这样更切合实际情况

D、以理论分析作先导，解释变量应包括所有解释变量

9、如果回归模型违背了同方差假定，最小二乘估计是（ ）

A．无偏的，非有效的 B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，有效 …… 此处隐藏：2344字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……