计量经济学-练习题及答案

计量经济学-练习题及答案

一、解释概念：

多重共线性 SRF 解释变量的边际贡献 一阶偏相关系数

最小方差准则 OLS 偏相关系数 WLS Ut自相关

二阶偏相关系数 技术方程式 零阶偏相关系数

经验加权法 虚拟变量 不完全多重共线性 多重可决系数

边际贡献的F检验 OLSE PRF 阿尔蒙法 BLUE

复相关系数 滞后效应 异方差性 高斯-马尔可夫定理 可决系数

二．单项选择题：

1、计量经济学的研究方法一般分为以下四个步骤（ ）

A．确定科学的理论依据、模型设定、模型修定、模型应用

B．模型设定、估计参数、模型检验、模型应用

C．搜集数据、模型设定、估计参数、预测检验

D．模型设定、模型修定、结构分析、模型应用

2、简单相关系数矩阵方法主要用于检验（ ）

A．异方差性 B.自相关性 C．随机解释变量 D.多重共线性

3、在某个结构方程恰好识别的条件下，不适用的估计方法是( )

A . 间接最小二乘法 B.工具变量法

C. 二阶段最小二乘法 D.普通最小二乘法

4、在利用月度数据构建计量经济模型时，如果一年里的12个月全部表现出

季节模式，则应该引入虚拟变量个数为（ ）

A. 4 B. 12 C. 11 D. 6

5、White 检验可用于检验（ ）

A．自相关性 B. 异方差性

C．解释变量随机性 D.多重共线性

6、如果回归模型违背了无自相关假定，最小二乘估计量是( )

A．无偏的，有效的 B. 有偏的，非有效的

C．无偏的，非有效的 D. 有偏的，有效的

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7、已知DW统计量的值接近于2，则样本回归模型残差的一阶自相关系数

近似等于( )

A. 0 B. –1 C. 1 D. 4

8、在简单线性回归模型中，认为具有一定概率分布的随机变量是( )

A.内生变量 B.外生变量 C.虚拟变量 D.前定变量

9、应用DW检验方法时应满足该方法的假定条件，下列不是其假定条件的

为（ ）

A.解释变量为非随机的

B.被解释变量为非随机的

C.线性回归模型中不能含有滞后内生变量

D.随机误差项服从一阶自回归

10、二元回归模型中，经计算有相关系数

A.X2和X3间存在完全共线性

B. X2和X3间存在不完全共线性

C. X2对X3的拟合优度等于 0.9985

D.不能说明X2和X3间存在多重共线性

11、在DW检验中，存在正自相关的区域是（ ）

A. 4-dL＜d＜4 B. 0<d<dL

C. dU<d<4-dU D. dL<d<dU,4-dU<d<4-dL

12、库伊克模型不具有如下特点（ ）

A. 原始模型为无限分布滞后模型，且滞后系数按某一固定比例递减

B．以一个滞后被解释变量Yt-1 代替了大量的滞后解释变量Xt-1 ,Xt-2 , ，

从而最大限度的保证了自由度

C．滞后一期的被解释变量Yt-1与Xt的线性相关程度肯定小于Xt-1 ,Xt-2 ,

的相关程度，从而缓解了多重共线性的问题

D．由于

数，参数估计量是一致估计量

=0.9985 ，则表明（ ） ，因此可使用OLS方法估计参

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13、在具体运用加权最小二乘法时,如果变换的结果是

则Var(ut)是下列形式中的哪一种

?( )

14、将内生变量的前期值作解释变量,这样的变量称为（ ） ,

A、虚拟变量 B、控制变量 C、政策变量 D、滞后变量

15、在异方差的情况下，参数估计值仍是无偏的，其原因是（ ）

A.零均值假定不成立 B.序列无自相关假定成立

C.无多重共线性假定成立 D.解释变量与随机误差项不相关假定成立

1、经济计量模型是指( )

A.投入产出模型 B.数学规划模型

C.包含随机方程的经济数学模型 D.模糊数学模型

2、对于回归模型Yt=α0+α1Xt+ α2Y t-1+u t ，检验随机误差项是否存在自相关

的统计量为

( )

3、下列说法正确的有（ ）

A．时序数据和横截面数据没有差异

B. 对总体回归模型的显著性检验没有必要

C. 总体回归方程与样本回归方程是有区别的

D. 判定系数R2不可以用于衡量拟合优度

4、在给定的显著性水平之下，若 DW 统计量的下和上临界值分别为 dL和 dU,则当 时，可认为随机误差项( )

A.存在一阶正自相关 B.存在一阶负相关

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C.不存在序列相关 D.存在序列相关与否不能断定

5、在线性回归模型中,若解释变量X1i 和X2i 的观测值成比例,即有X1i

=k X2i ,其中k为非零常数,则表明模型中存在( )

A. 异方差 B. 多重共线性 C. 序列自相关 D. 设定误差

6、对联立方程组模型估计的方法主要有两类，即（ ）

A. 单一方程估计法和系统估计法

B. 间接最小二乘法和系统估计法

C. 单一方程估计法和二阶段最小二乘法

D. 工具变量法和间接最小二乘法

7、已知模型的形式为 ,在用实际数据对模型的参数进行估计的

时候,测得DW统计量为0.6453,则广义差分变量是

( )

8、调整后的判定系数A. 与均非负

与R2 就相差越大

< R2 与判定系数之间的关系叙述不正确的有（ ） B.判断多元回归模型拟合优度时，使用C.模型中包含的解释变量个数越多，D.只要模型中包括截距项在内的参数的个数大于1，则

9、对多元线性回归方程的显著性检验，所用的F统计量可表示为（ ）

10、在回归模型中，正确地表达了随机扰动项序列相关的是（ ）

A. COV (μi ,μj )≠0,i ≠ j B. COV (μi ,μj ) = 0,i ≠ j

C. COV (Xi ,X j) =0, i≠j D. COV (Xi ,X j)≠0, i ≠ j

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11、在DW检验中，存在负自相关的判定区域是（ ）

12、下列说法正确的是（ ）

A.异方差是样本现象 B.异方差的变化与解释变量的变化有关

C.异方差是总体现象 D.时间序列更易产生异方差

13、设x1 ,x2 为回归模型的解释变量，则体现完全多重共线性是（ ）

14、下列说法不正确的是（ ）

A.自相关是一种随机误差现象

B.自相关产生的原因有经济变量的惯性作用

C.检验自相关的方法有F检验法

D.修正自相关的方法有广义差分法

15、利用德宾 h 检验自回归模型扰动项的自相关性时，下列命题正确的是

（ ）

A. 德宾h检验只适用一阶自回归模型

B. 德宾h检验适用任意阶的自回归模型

C. 德宾h 统计量渐进服从t分布

D. 德宾h检验可以用于小样本问题

1、以下变量中可以作为解释变量的有（ ）

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