C15032 对冲基金运营课后测验80分答案

C15032 对冲基金运营课后测验80分答案

一、单项选择题

1. 对冲基金的“优势”与 _____直接相关。

A. 特定类型的交易与信息优势

B. 预测并管理风险的能力

C. 开发精确的统计方法

D. 交易的共同基金质量

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

2. 一般来说，衡量对冲基金alpha的基准：

A. 根据基金指数变化

B. 为0

C. 由基金经理协商

D. 为指数

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：10.0

3. 给对冲基金经理“优势”的交易优势包括：（1）获得更高级的信息；（2）有充足资金支持专业化运营；

（3）更高级的技巧；（4）规模更小。

A. 只有1

B. 1和2

C. 1、2和4

D. 以上全部

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

4. 相关度一般不用下列哪一项表示：

A. 相关度系数

B. R平方

C. Beta

D. 夏普比率

题目分数：10

此题得分：0.0

5. 下列哪一项反映了“杠杆”的运用？（1）所有的对冲基金均使用杠杆；（2）美国证监会很大程度上限制共同基金使用杠杆；（3）杠杆可以通过Reg T保证金的形式体现。

A. 1和3

B. 1、2、3

C. 2和3

D. 只有1

您的答案：A

题目分数：10

此题得分：0.0

6. 下列哪一项不体现风险调整回报：

A. 夏普比率

B. Sortino 比率

C. 资金比率

D. MAR比率

您的答案：C

题目分数：10

此题得分：10.0

7. 对冲基金经理运用下列哪种方法了解投资组合在极端条件下可能的表现？

A. Alpha

B. 半标准差

C. Sortino 比率

D. 压力测试

您的答案：D

题目分数：10

此题得分：10.0

8. 运用无方向性杠杆的基金承担：

A. 市场风险

B. 基差风险

C. 信用风险

D. 以上皆不是

您的答案：B

此题得分：10.0

9. 对冲基金经理希望其半标准差

A. 高于标准差

B. 低于标准差

C. 与标准差相同

D. 半标准差对对冲基金经理不重要

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0

10. 下列哪一项对于对冲基金来说不是好的风险管理方法？

A. 聘请专职风险经理

B. 对所有类型的投资运用相同的风险管理方法

C. 核对主经纪商信息与内部交易记录

D. 基金中任何证券头寸损失2%即退出

您的答案：B

题目分数：10

此题得分：10.0