金融风险管理考试综合复习题(2)

9、商业银行市场风险包括利率风险、汇率风险、内外勾结欺诈风险。（ ） 改错：“内外勾结欺诈风险”改为“资产价格风险”

10、系统性风险是指由于企业或金融机构内部控制不健全或失效、操作失误等原因导致的风险。（ ）

改错：“系统性风险”改为“操作风险” 五、名词解释 1、金融风险

经济主体在金融活动中遭受损失的不确定性或可能性。 2、证券公司自营业务

证券公司以自有资金或以自己名义对外举债筹资，从事股票、债券、基金券、认股权证以及其他权益类证券的买卖交易等的投资活动或行为。 3、金融监管

政府或政府授权的机构或依法成立的其他组织对金融活动以及金融活动的参与者实施监督和管理的统称。 4、全面风险管理

将风险管理职责落实在每一个部门、岗位、每一个人，将风险管理机制贯穿于银行经营管理活动的始终，每一个环节、每一种业务都要实行风险管理。

1、利率风险 利率风险是指市场利率变动的不确定性给商业银行造成损失的可能性。 2、重新定价风险

重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式，源于银行资产、负债和表外业务到期期限(就固定利率而言)或重新定价期限(就浮动利率而言)之间所存在的差异。这种重新定价的不对称性使银行的收益或内在经济价值会随着利率的变动而发生变化

3、收益率曲线

重新定价的不对称性也会使收益率曲线的斜率、形态发生变化，即收益率曲线的非平行移动，对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响，从而形成收益率曲线风险，也称为利率期限结构变化风险。

4、信用风险

又称违约风险，是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，即受信人不能履行还本付息的责任而使授信人的预期收益与实际收益发生偏离的可能性，它是金融风险的主要类型。

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5、固定利率贷款

是指在贷款期限内，不论银行利率如何变动，借款人都将按照合同签订的固定利率支付利息，不会因为利率变化而改变还款数额。 六、简答题

1、简述金融风险管理的意义。

一）金融风险管理对微观经济层面的意义

1. 有效的金融风险管理可以使经济主体以较低的成本避免或减少金融风险可能造成的损失。

2. 有效的金融风险管理可以稳定经济活动的现金流量，保证生产经营活动免受风险因素的干扰。

3. 有效的金融风险管理为经济主体作出合理决策奠定了基础。 4. 有效的金融风险管理有利于金融机构和企业实现可持续发展。 （二）金融风险管理对宏观经济层面的意义

1. 金融风险管理有助于维护金融秩序，保障金融市场安全运行。 2. 金融风险管理有助于保持宏观经济稳定并健康发展。

2、信贷资产风险管理的措施有哪些？

答： 1．回避措施。对银行来说，切实可行而且不得不进行的回避是指对风险较大的

借款申请人不予贷款。为此，银行必须对借款申请人进行信用分析，根据信用分析的结果来决定是否回避。回避措施实际上暗含了一个前提，那就是银行拥有贷款自主权。所以，要使我国的商业银行健全信贷资产风险的回避机制，就必须赋予银行贷款自主权，减少行政干预和其他干预。

2．分散措施。贷款分散措施分散了信贷资产风险，最终能达到降低信贷资产风险的目的。贷款分散的方式主要有

三种：①资产多样化。通过降低信贷资产在银行总资产中的比市，增加非信贷资产的种类和比重，可以降低银行风险。②单个贷款比例。单个贷款比例通常是指规定银行对单个借款人的贷款余额不得超过银行资本余额的一定比例，来使贷款分散化。中国人民银行从1994年开始对商业银行实行的资产负债比例管理监控指标中，就设有单个贷款比例指标，要求商业银行对同一借款客户的贷款余额与其资本余额的比例不得超过15％，对最大十家客户发放的贷款总额不得超过其资本总额的50％。③贷款方的分散。若一笔贷款由多个银行共同提供，该笔贷款的风险因此由多个银行共同承担，对其中某一个银行而言，该笔贷款的风险就得以分散。具体有银团贷款、联合贷款、混合贷款等。