商业银行经营管理模拟试题(3)

A、担保 B、期货 C、互换 D、票据发行便利 （ ）10、下列属于流动性需求预测方法的是：

A、因素法 B、资金结构法 C、平衡法 D、流动性指标法

三、判断改错（正确的在题后括号内打“√”；错误的打“×”，并予以改正。共5题，每小题2 分，共10分。）

（ ）1、银行广义中间业务可分为狭义表外业务和狭义中间业务。

（ ）2、两因素的杜邦分析法揭示了银行盈利性和流动性之间的关系。 （ ）3、当出现流动性缺口时，大银行一般采取保守型策略。

（ ）4、为了增加净利息收入，当预测利率将要下降时，银行应尽量减少负缺口，力争正缺口。

（ ）5、银行资本过高会使财务杠杆比率上升，增加筹集资金的成本，影响银行的利润。 四、简答（共4题，每小题5分，共20分） 1、银行非存款负债的获取方式有哪些？ 2、混业经营有何优缺点？ 3、银行筹集资本金的途径有哪些？ 4、什么是不良贷款？应如何管理不良贷款？ 五、计算题（共24 分）

1、现有一家银行需要增加2000万元的资本，假定该银行有上市普通股800万股，每股面值1元。银行约有总20亿元，股本1亿元。如果银行产生2亿元的收入，费用开支大约占85%。方案有（1）出售普通股80万股，每股25元，可得资金2000万元；（2）以每股10元价格出售收益为10%的优先股，可获得资金2000万元；（3）发行2000万元利率为8%的10年期资本债券。哪种方案对股东最有利？（8分）

2、某客户借入1年期50000美元的贷款。现有两种贷款方式，（1）采用利息先付的方式，年利率为10%。（2）如果采用8%的存款比例（存款与贷款之比，不考虑存款利息），年贷款利率为7%的按月等额分期付款。试通过计算说明该客户选择哪种贷款方式更有利。（8分）

3、假定某银行游动性货币负债、脆弱性货币负债和稳定性货币负债分别为1500万元、1100万元、2000万元，银行应保持的流动性准备分别为90%、25%和10%，法定存款准备金比率为7.5%，该行新增贷款预计为1000万元，流动性准备为100%，试求该行的总流动性需求。保留两位小数。（8分） 六、论述题（共14分）

1、为什么说：商业银行保持充足流动性是经营管理的关键？对我国商业银行的流动性管理现状及未来趋势，你作怎样的判断和分析？

综合测试二答案

一、单项选择题：（每题1分，共12分）

1、B2、D3、A4、B5、A6、D7、B8、A9、D10、B11、C12、A 二、多选题（错选、漏选与多选均不得分。每题2分，共20分） 1、A、B、D 2、A、C 3、A、B、C 4、A、C 5、A、B、C

6、A、C、D 7、A、B、C 8、B、C、D 9、A、B、C、D 10、A、B、D 三、判断改错题（每题判断1分，改错1分，共10分）

1、对 2、错 将“流动性”改为“安全性”3、错 将“保守型”改为“进取型”

4、错 将“负缺口”改为“正缺口”； “正缺口”改为“负缺口”5、错 将“上升”改为“下降” 四、简答（每小题5分，共20分）

1、 ①同业拆借（1分）②从中央银行的再贷款和再贴现（1分）③证券回购（1分） ④国际金融市场融资（1分）⑤发行中中长期债券（1分）

2、 优点：（3分） ①银行可同时从事经营商业银行与证券业务实现优势互补 ②有利于降低银行自身风险

③银行能充分掌握企业经营状况，降低贷款和证券承销的风险 ④有利于银行提高竞争力。 缺点：（2分） ①容易形成金融市场垄断，产生不公平竞争

②无穷大的综合性银行集团会产生集团内竞争和内部协调困难的问题 ③会招致更大的金融风险。

3、 ①内源资本策略：银行以利润留存的形式扩充资本金（2分） ②外源资本策略：通过银行自身积累以外的因素扩充资本金（3分）

发行普通股（1分）发行优先股（1分）发行中长期债券（0.5分）股票与债券互换（0.5分） 4、 不良贷款是指五级分类中的次级类贷款、可疑类贷款和损失类贷款（1分） 对不良贷款的管理可采用如下步骤：

①减债程序和时间限制（0.5分） ②增加抵押担保品（0.5分） ③索取财务报告（1分） ④立即监控抵押品和借款人（1分） ⑤建立损失---安全点（1分） 五、计算题（共24分） 1、（8分） 收益 减：经营费用 净收益 来自普通股的新增资本（25元/股） 200 000 000 170 000 000 30 000 000 来自6%优先 股的资本 200 000 000 170 000 000 30 000 000 来自9%附属 债券的资本 200 000 000 170 000 000 30 000 000 减：利息支出 税前净收益 减：税收（34%税率） 税后净收益 减：优先股红利 普通股净收益 除以：股份数 每股收益 第三种方案对股东最有利。 2、（8分）

0 30 000 000 10 200 000 19 800 000 0 19 800 000 8 800 000 2.25元 0 30 000 000 10 200 000 19 800 000 2 000 000 17 800 000 8 000 000 2.225元 1 600 000 28 400 000 9 656 000 18 744 000 0 18 744 000 8 000 000 2.343元 （１）

平均每月实际贷款使用额：

（2分）（２） 贷款利息：

实际利率： （4分）

通过计算可知，该客户应选择利息先付方式。 （2分） 3、（8分）

游动性货币的流动性需求： 脆弱性货币的流动性需求： 脆弱性货币的流动性需求： 新增贷款的流动性需求： 该银行总的流动性需求为：

（2分）

（2分）

（2分） （1分） （1分）

六、论述题（共14分）

银行流动性状况越好，安全性就越有保障；（2分）

银行缺乏流动性，将无法满足贷款客户资金需要，引发挤兑风潮，甚至导致银行破产；（2分） 目前我国商业银行普遍存在流动性不足的现象。（2分）

通过对影响商业银行流动性供给和需求因素的分析，导致我国银行流动性不足的原因并非负债规模不足，而是银行资产质量不佳，造成商业银行流动性过高需求。（2分）治理不良贷款，提高资产质量是下一阶段加强银行流动性管理的主要策略。（2分）综合分析（4分）