武汉大学银行管理试卷

武汉大学2010年银行经营与管理试题

武汉大学经济与管理学院期末考试试题（A卷）

金融学、金融工程专业2007级

科目：银行经营与管理

专业： 姓名： 学号：

一、名词解释：（每题3分，共15分）

1、内源资本 2、拨备 3、持续期 4、CAMELS 5、QSD

二、正误判断与解释：（每题5分，共15分）

1、由于现金资产流动性高，所以是银行在对其流动性缺口调节中可高度运用的项目。

2、近年来在我国商业银行中不断扩展“私人银行”，反证了银行国有化经营的低效率。

3、我国某些银行提出的追求“零风险”，是风险管理的科学理念。判断其合理性并解释。

三、简答题：（每题8分，共40分）

1、在商业银行的管理中，会计资本、经济资本和监管资本各指什么？它们之间的关系？

2、银行业反映市场竞争程度有两个指标：concentration ration与Herfindahl-Hirschman Index（HHI）。它们的表达形式以及各自反映的竞争状态特征是什么？

3、用图形描述银行信贷供给曲线，信贷利率与银行收益之间的关系，并说明其原因。 4、20世纪末国际银行业普遍出现混业经营趋势，其主要原因是否是分业经营的缺陷造成的？

5、在测算贷款客户信用风险的非预期损失时，违约率与违约率波动性，违约率与违约损失率这两对指标在风险管理中的差异的含义是什么？（可简单举例）

四、计算与分析题：（第1小题10分，第2小题20分，共30分）

1、约定在银行的数据库中，当某行业的企业的违约距离达到4.5≤时，企业违约的概率将达到95%。现给定，经测算，某贷款企业的资产的预期值A为2000单位，违约点B为1600单位，资产价值波动性的标准差σA为80。求该企业的违约距离，给出信用风险度的判断，并说明该评价的基本理由。

2、（注意，该题有三问）（1）如果中国银行香港分行预期市场利率在2010年上半年将继续下降，在下半年后上升。问该银行在2010年应如何配置敏感性资金缺口，才能提高NI

M（需画图）？（2）设中国银行香港分行和韩国大浦银行香港分行都希望借入2000万美元，期限为5年。由于对利率走势的看法不一致，中国银行希望按浮动利率借款，而韩国大浦银行希望按固定利率借款。根据两家金融机构的资信情况，各自能得到以下筹资条件： 银行 固定利率 浮动利率

中国银行 8.00% LIBOR+0.60%

韩国银行 9.40% LIBOR+1.20%

问两家银行应如何在市场上借款最合理，为什么？（3）要实现这种借款方式，假设规定用利率互换（没有中介，且节约的利率均分），双方应如何对所交换的利息支付进行定价？