个人信用评估中的LOGISTIC模型(2)

来源：网络收集时间：2026-05-19

导读：果如下模型系数综合检验一高也就是其发生拖欠贷款的可能性显著偏� ⅰⅰ� 工作变量是一分类变量其取值为其他职业营销管理职业经理人私营企业主公务员中之一在原始数, 洲《刃叉据中分别用性问题, 、、、、、

果如下模型系数综合检验一

高也就是其发生拖欠贷款的可能性显著偏小、、、

工作变量是一分类变量其取值为其他职业营销管

理职业经理人私营企业主公务员中之一在原始数,

洲《刃叉

据中分别用性问题,

、

表示为了解决自变量共线,

在处理该变量时以其他职业、

为、、

以

参照值

、

分别为职业营销管理职业经理人私营企业主公务从表少二一

、

可得回归方程,

员相对于其他职业的呆帐发生状况

同时,

又从,

一一

总体上来考察凡,,

变量的显著性

戈凡其中

一一

凡,。

戈,,

客户的严重经济事件发生次数越多该客户的

信用度越低反之则越高。,

了一几于一

‘

为呆帐发生的概率

一

‘

即为未发

客户信用记录中拖欠款项次数越多该客户的,,,

信用度越低反之则越高客户信用记录中及时还款次数越多该客户的,

生呆帐即按时还债的概率

上面所得的回归方程给我们提供了这样一个信

信用度越高反之则越低,,

年

月

徐少锋等个人信用评估中的

模型

客户建立信用记录的时间越早该可数的信用,

表客户资料

新客户信息及评定结果客户

度越高反之则越低,

客户

银行等机构向客户的信用记录单位询间该客户的信用状况的次数越高该客户的信用状况越低反,,

凡凡

之则越高客户的负债对收人比率越高该客户的信,,

用度越低反之则越高,

儿

同时由表,

得该回归模型得卡方值为阅。在,,

科、

凡几

自由度为,,

值为

几得置信水平下模型,、

系数整体显著不为零由表

得、

戈、

、

凡戈

、

。

、

的、

值分别、

、

科。由,

一栏可得在,

琳的置信

几二。

},内}孰孔

水平下这些系数都显著不为零综上所述所得回归,

模型通过检验回归模型的应用呆帐比率

}枕』加勺

通兮」臼

结

眺撇

由于花旗银行在评定其客户信用时所采用的真实标准较为复杂为了说明的方便特将其简化为如下规,,

银行决策

待定

定表呆帐发生比率宾,,

花旗银行信用评级标准客户信用等级差一般

另外需要特别加以注意的是在上述决策过程中,,,

我们并未考虑预测误差的影响在实际操作过程中银行信贷员一般同时依据其实际判断经验来作出最后的

是否发放贷款拒绝发放贷款

信贷决策在本次对个人信用评估的统计模型的实证研究中采用的数据集尤其是数据的变量设置都带有鲜明,

待定批准发放贷款

优

的美国特色如对工作类型变量值的分类是与美国的,

现有三名新客户向花旗银行申请个人贷款其相,

实际相适应的但对我国就不同了

因为我国具有与美,,

关信息资料列在下表通过一中建立的回归模型,,

国迥然的经济状况和社会背景显然机械的照搬照抄,,

可对此三位客户的信用进行评定最后银行依此作出

是行不通的只有建立中国式的数据编制制度在评估,

贷款决策据此模型并结合该银行信用评定标准可以认为,

中融人我们自己的思想这样的信用评估体系对我们,

才有价值在中国也才有其生命力

贷款申请者,

存在较大的拖欠风险银行拒绝向其发发生拖欠的风险不是显著偏,

放贷款贷款申请者

参‘户

考几,

文,

献肠,

大但同时其及时还款的可信度又不是显著较高银行需根据其它方面信息来作出贷款决策而贷款申请者

卫件,厂内‘

王济川郭志刚

回归模型

北京高等教育出版社出版社,

—

方法与应用

由于各方面的条件都较优越信用度显著较高因此,,

北肖成华新世纪个人资信评估〔〕京中华工商联合

银行可以向其发放贷款

杨版社

军商业银行客户评价〔〕京中国财政经济出北,

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