计量经济学分章习题与答案(7)

第九章 滞后变量模型

一、名词解释

1、分布滞后模型

2、自回归模型

二、单项选择题

1、下列属于有限分布滞后模型的是 ( ) A、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2????t B、Yt????0Xt??1Yt?1??2Yt?2???kYt?k??t C、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????t D、Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t

??400?0.5I?0.3I?0.1I，其中I为收入，则当期收入I对未来2、消费函数模型Ctttt?1t?2消费Ct?2的影响是：I增加一单位，Ct?2增加 ( ) A、0.5单位 B、0.3单位 C、0.1单位 D、0.9单位

3、在分布滞后模型Yt????0Xt??1Xt?1??2Xt?2???kXt?k??t中，动态乘数为（ ） A、?0 B、?i (i=1,2,?,k) C、

??i?1ki D、

??i?0ki

4、在分布滞后模型的估计中，使用时间序列资料可能存在的序列相关问题就表现为 ( ) A、异方差问题 B、自相关问题 C、多重共线性问题 D、随机解释变量问题

5、自适应预期模型基于如下的理论假设：影响被解释变量Yt的因素不是Xt，而是关于Xt

的预期X*t，且预期X*t形成的过程是X*t?X*t?1??(Xt?X*t?1)，其中0???1，

?被称为 （ ）

A、衰减率 B、预期系数 C、调整因子 D、预期误差

6、在模型中Yt??0??1Xt??2Xt?1?????kXt?k?1??t中，系数?1为 （ ） A、长期乘数 B、动态乘数 C、均衡乘数 D、短期乘数

7、有限自回归模型一般不存在下列哪个问题 （ ） A、随机解释变量问题 B、近似多重共线性问题 C、序列相关问题 D、完全多重共线性问题

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8、Koyck变换是将无限分布滞后模型Yt?????Xii?0?t?i??t转换为自回归模型，然后进行

估计，这里假设偏回归系数按几何衰减即?i??0?i，0???1,1??称为 （ ） A、衰减率 B、调整速率 C、预期系数 D、待估参数

9、对于Koyck变换后自回归模型与自适应预期模型，估计方法可采用 （ ） A、加权最小二乘法 B、广义差分法 C、普通最小二乘法 D、工具变量法

10、用于格兰杰因果检验的统计量形式为 （ ）

??ESS/kA、t?i B、F?

S??RSS/(n?k?1)iC、F?

(RSSR?RSSU)/m D、同时应用A和C

RSSU/(n?k)三、多项选择题

1、需要用工具变量法进行估计的自回归分布滞后模型有 （ ） A、不经变换的无限期分布滞后模型 B、有限期分布滞后模型 C、Koyck变换模型 D、自适应预期模型 E、局部调整模型

2、不能直接应用OLS估计分布滞后模型的原因有 （ ） A、对于无限期滞后模型，没有足够的样本

B、对于有限期滞后模型，没有先验准则确定滞后期的长度 C、可能存在多重共线性问题

D、滞后期较长的分布滞后模型，缺乏足够的自由度进行统计检验 E、解释变量与随机干扰项相关

3、有限分布滞后模型的修正估计方法有 （ ） A、经验加权法 B、Almon多项式法 C、Koyck多项式法 D、工具变量法 E、普通最小二乘法

4、关于自回归模型，下列表述正确的有 （ ） A、估计自回归模型时的主要问题在于，滞后被解释变量的存在可能导致它与随机干扰

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项相关，以及随机干扰项出现序列相关

B、Koyck模型和自适应预期模型都存在解释变量与随机干扰项同期相关问题 C、局部调整模型中解释变量与随机干扰项没有同期相关，因此可以应用OLS估计 D、无限期分布滞后模型通过一定的方法可以转换为一阶自回归模型 E、以上都正确

四、判断题

1、有限分布滞后模型可以采用经验加权法对滞后变量的系数赋值，这种方法简单易行（ ） 2、Almon多项式法主要针对无限期分布滞后模型，主要通过Almon变换，定义新变量，减 少解释变量个数，从而估计出参数。 （ ） 3、Koyck变换可以将有限期分布滞后模型转换为一阶自回归模型，从而缓解多重共线性问 题。 （ ） 4、实际中，许多滞后模型都可以转化为自回归模型，自回归模型是经济生活中更常见的模 型。 （ ） 5、格兰杰因果检验的原假设是被检验的变量之间存在因果关系。 （ ）

五、计算分析题

1、假设货币需求关系式为Mt????Yt???Rt，式中，Mt为时间t的实际现金余额；Yt?为时间t的“期望”实际收入；Rt为时间t的利率。根据适应规则，

Yt???Yt?1?(1??)Y?t?1??t，0???1修改期望值。已知Yt，Mt，Rt的数据，但Yt?的

数据未知。

（1）建立一个可以用于推导?,?,?和?估计值的经济计量模型。

（2）假设E(?t)?0,E(?t2)??2,E(?t?t?s)?0,s?0;Yt?1,Rt,Mt?1和Rt?1与?t都不相关。OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？

（3）假设?t=??t?1??t,?t的性质类似（2）部分。那么，本例中OLS估计值是1）无偏的；2）一致的吗？为什么？

2、一个估计某行业CEO薪水的回归模型如下：

LnY??0??1LnX1??2LnX2??3X3??4X4??5X5??

其中，Y为年薪，X1为公司的销售收入，X2为公司市值，X3为利润占销售的百分比，

X4为其就任当前公司CEO的年数，X5为其在该公司的年数。

22用一容量为177的样本数据估计得到R2?0.353 。如果添加X4和X5，R2?0.375。

问：此模型中是否有设定误差？试以10%和5%的显著性水平进行检验。

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3、假设某投资函数

It????0Xt??1Xt?1??2Xt?2????5Xt?5??t

其中，It为t期的投资，Xt表示t期的销售量。假定滞后变量的权数类型为倒V型，如何设计权数估计此模型。

第十章 联立方程模型

一、名词解释

1、结构式模型：

2、先决变量：

3、不可识别：

4、间接最小二乘法：

二、判断题

1、联立方程模型的方程分为随机方程和恒等方程两种。 2、先决变量就是外生变量。 3、结构式方程相对于简化式方程来说更能反映出变量之间的经济关系。 4、简化式方程中没有内生变量作为解释变量。 5、简化式参数与结构式参数之间的关系被称为参数关系体系。 6、结构式方程的标准形式就是将所有的内生变量表示成外生变量和

随机干扰项的函数形式。 7、联立方程的阶条件用于判断方程是否能够被 …… 此处隐藏：2043字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……