量化投资实战策略研发流程研修班议程(第五届中国量化投资国际峰

第五届(2014春季)中国量化投资国际峰会

The 5 (2014 Spring) China Quantitative Investment International Summit th

量化投资实操高级研修班《量化投资实战策略研发流程》

【邀请函】

国际名校专家师资团队

博士教授海归领衔授课

六大量化核心课程体系

华尔街金融实战案例教学

量化投资，全球投资界热点

2008年金融危机，大部分的基金亏损严重，但采用量化投资策略的基金却获得

非常好的收益。量化投资交易策略，以其高业绩、稳定性、低成本等优点，成为全球投资界追捧的热点，其市场规模和份额不断扩大。

詹姆斯.西蒙斯管理的大奖章基金，在2008年以80%的骄人收益率，再一次

让量化投资的理念闪耀整个投资界的星空。

量化投资已经成为欧美、日本等成熟市场的主流投资策略之一。

在中国，量化投资大潮渐起

嘉实量化阿尔法、中海量化、长盛量化等一系列量化投资基金相继面世，

正式拉开了中国量化投资大潮的帷幕。

卓越的市场表现和公认的突出业绩，量化投资令国内投资者趋之若鹜

量化投资与对冲基金在中国发展的基本条件渐渐完备，显示出旺盛的生命

力和光明广阔的前景

中国广阔的市场潜力，让国外量化投资人将关注目光投向中国

业界亟需量化投资人才

国内基金公司想在量化投资上发力，力图紧跟海外发展潮流，抢先推出量

化产品。

各机构均在国内外广揽量化投资人才，建立专业量化投资团队

但是，中国量化投资人才匮乏

量化这个概念对大多数国内的投资者来说却较为陌生

中国本土极度匮乏备国际视野的量化投资人才

时间：2014年4月25-26日 地点：上海交通大学安泰学院南楼

进入2014，冰封已久的IPO再度重启，股指期权、个股期权推出趋势越来越明

显，越来越复杂的资本市场对量化投资的需求也日益急迫，中国量化投资市场呈现出一片大好的局势，参与机构和新发基金数量的增加预示着未来量化投资将在中国市场大放异彩。

然而，在量化投资实战过程中，市场多方面的限制局限了不少量化投资策略的

实施应用，如何在当前的市场环境下构建高阿尔法的量化投资策略？如何从同质化越来越严重的量化策略中另辟蹊径，找到另一条稳定盈利之路？如何构建风控体系，规避各种量化投资风险？这些问题成为了中国量化投资参与者关注的焦点。

针对上述话题，为推动我国量化投资的发展，为广大投资者和专业投资管理机

构提供专业服务，中国量化投资研究院作为国内领先的量化投资的专业研究机构特在第五届（2014春季）中国量化投资国际峰会期间举办“量化投资实操高级培训班--量化投资实战策略研发流程”。希望通过此次培训，能够帮助和推动中国量化投资的发展，也希望通过培训班的学习，能够开阔参与人员的视野、提升量化投资人员策略研发能力。

诚 邀 您 参 加

【我们的课程】

六大精选课程模块，直击量化核心知识体系

■ 系统性：从量化投资的常用策略，到研发流程，到研发工具，提供最具系统性

的课程内容，系统掌握量化投资核心知识体系；

■ 国际性：引进国际先进量化投资理论体系，从量化投资的国际最新发展动态着

手，全面介绍国内外量化投资最新发展动态的介绍，以及对量化投资发展趋势

的分析。

■ 实战性：采用案例教学模式，以实战量化投资经验分享，直击课程难题，案例

点评与实训教学相结合，与国际著名投资专家零距离交流，用真实案例剖析量

化投资常见问题与难点。

■ 课程大纲一览

注：授课内容可能会根据授课讲师实际情况作适当调整。 【我们的师资】

国际化背景经验，带来国际视野与收获

■ 华尔街、东京、香港国际金融中心就职经验

授课老师曾就职于纽约华尔街、东京、香港等国际金融中心大型机构，拥有迈格尼塔投资公司、美国摩根史坦利、高盛、贝尔斯登、法国巴黎银行、雷曼兄弟投资银行、野村证券、德意志投资银行、瑞士银行投资银行、花旗集团投资银行等国际金融机构工作背景，为学员带来国际知名金融机构一线实战案例和经验。

■ 国际名校教授资历，国际教学视野

授课老师担任美国密歇根大学、上海交通大学、香港大学、清华大学、北京大学等国际名校教授，深厚的学术背景和国际化的教学视野，让授课更具国际性与前瞻性。 ■ 国际名校教育背景，博士、教授团队

授课老师大部分拥有博士学位和教授职称，毕业于美国哈佛大学、宾夕法尼亚大学、清华大学等国际名校，良好的教育背景，欧美留学经验，是保证课程质量的前提。 ■ 部分国际师资团队一览

博士

交易策略全球研发总管，执掌其全球算法交易策略研究，算法实施及交易 系统开发。对高频交易策略模式识别，反博奕及高频阿尔法，风险优化及 微观冲击模型有深入研究。对北美、欧洲及亚太地区各主要证券市场金融 标的的微观结构、交易模式识别及相应的算法策略有系统研究，并开发出 联博全球通用算法交易系统。 June Blackbox 量化投资研究员，原美国城堡基金副总裁、量化投资策略 师， 毕业于加洲大学 Berkeley 分校。 他在 Berkeley 获得 PhD in Operations Research。他拥有十年的金融交易经验。他曾在 Edison International 从

沈有训

事 Energy Trading。他曾在 Lehman Brothers 从事 Equity Analytics and Algorithmic Trading。他曾在 Goldman Sachs 从事 Algorithmic Trading。 他曾在 Citadel 从事高频和量化交易。他现在在 June Blackbox 从事量化交易。 美国 June Blackbox 量化投资研究副总裁，原美国城堡基金副总裁、 量化投资策略师，拥有多年量化投资交易和策略研究经验，现就职于硅谷 一家量化投资创业公司。从公司成立到现在近两年的时间里，工作责任覆 盖从数据采购，平台搭建，策略研究到投资交易。创业之前，作为股票策 略研究副总裁 (Vice President of Equity Strategist) 陶华在纽约高盛 银行有近 6 年的工作经历。先后从事程序交易(Program Trading)和算法交 易(Algorithmic Trading)的研究和开发工作。负责高盛以交易量为基础的 股票算法交易系

列策略(Dynamic Volume Participation),平均日交易量 达数亿美元。陶华毕业于伊利诺伊大学香槟分校，先后获得数学博士，金 融硕士和计算工程科学硕士学位。 美国骑士资本董事总经理、高频交易总监，于 2008 年 8 月至 2013 年 7 月 于奈特资本集团担任董事总经理(Managing Director)一职，为奈特资本 集团建立了模型自动交易部门。领导部门开发交易股票以及期货的高频自 营交易策略。 在最近五年里， 一共盈利 8300 万美元， 总 Sharpe 比率为 4.6。 2006 年 4 月至 2008 年 8 月于美林证券任总经理(Director) ,作为高频限 价单做市部门总管。领导部门员工设计，开发，并优化基于统计模型的高 频自营交易策略。为公司实现总收入超过 3000 万美元。作为市场微观结构 研究部全球主管。明可炜先生主持建立了一个全球的部门，主要任务为优 化各种算法交易系统。研发的课题包括：最优化交易时间，日内流动性以 及风险预测，对各种交易策略的交易费用评估，顺序化优化，以及电子交 易中的最优市场选择，等等。2000 年至 2006 年分别担任过投资科技集 …… 此处隐藏：2925字，全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……